Gamma Scalping Forex Factory

Gamma scalping Opções gama reflete a relação entre o delta da opção eo preço de mercado atual do ativo subjacente e é positivo para posições longas e negativo para curto. A idéia das estratégias delta neutras é lucrar com a volatilidade e o tempo, pois elas são muito mais facilmente negociadas do que a direção do movimento de preços. Para conseguir isso, os comerciantes devem manter o delta da posição perto da neutralidade. Você pode comprar ou vender o ativo subjacente ou opções para gerenciar o delta da posição. Este processo é chamado de scalping gama. Quando temos uma estratégia delta neutra com opções curtas, sua gama será negativa. Se o preço do activo subjacente subir ou descer o delta da posição irá mudar. O problema é que vamos ficar mais tempo na queda do mercado, ou mais curto no mercado em alta. O que podemos fazer é fechar as opções perdedoras e vender novas opções com greves mais distantes dos preços de mercado atuais. A outra estratégia para scalping gamma é comprar e vender o subjacente. Por exemplo, se o preço sobe o delta da estrutura de opções vai de 0 a -20. Se comprarmos no mercado à vista 20 do tamanho da posição de opções, o delta voltará a zero. Conhecer o scalping gama pode ajudá-lo quando a negociação no mercado spot. Quando há uma grande opção de expiração perto dos atuais níveis de mercado, as contrapartes do comércio de opções gerenciam ativamente seus deltas e preços spot permanecem próximos à greve de opções. Copyright 2006 - 2016, Forex Software Ltd. What Gamma Scalping Por: Greg Loehr Neste artigo, o especialista em opções Greg Loehr de OptionABC mostra como scalping gamma pode ajudá-lo a ganhar dinheiro quando ele é normalmente perdido. O nome, scalping gamma vem de dois conceitos separados. Em primeiro lugar, o termo ldquoscalpingrdquo refere-se à repetida compra e venda de um estoque em um esforço para obter um lucro. Itrsquos muito bonito o que daytraders estoque fazer. A razão pela qual os comerciantes opção são capazes de comprar e vender ações repetidamente é devido ao benefício de ter uma posição de gama longa. Assim, uma vez que estamos scalping estoque devido à nossa gama, a técnica é chamado gamma scalping. Para ilustrar a técnica, nós começamos considerando dois optionsmdasha longo em-o-dinheiro chamada e um longo em-o-dinheiro posto. Os gregos em cada opção são os seguintes: Suponha que tenhamos de comprar 10 straddles. Isso significa que compraríamos 10 chamadas e 10 puts. Nossa posição total com gregos olharia como segue: Comprando dez straddles meios nós invested um total de 6.000 em um comércio. Enquanto as duas primeiras tabelas que mostram os gregos de opção individuais foram calculadas numa base por acção, a posição agregada mostra o valor e os gregos correspondentes calculados numa base por contrato. Uma vez que cada opção representa 100 ações, os números mostrados aparecem consideravelmente maiores. Então, aqui está o cenário simples que vamos cobrir: Nós compramos um straddle em estoque XYZ, atualmente negociando para 50 por ação. Em seguida, durante um dia, três eventos ocorrem na seguinte ordem: Evento 1: O estoque sobe para 51 por ação Evento 2: O estoque sobe para 52 por ação Evento 3: A ação cai todo o caminho de volta para 50 Por ação Vamos agora examinar duas possíveis reações que um comerciante médio poderia ter a esta série de eventos. Reação 1: Não fazer nada Se não fizermos nada, então, no final do dia de negociação, o nosso estoque estará de volta onde começoumdashat 50 por ação. Isso significa que o nosso straddle estará de volta onde começou, exceto que teremos acumulado uma perda através de decaimento diário (theta) de 120. Portanto, nossa posição original de 6.000 agora é valor de 6.000 ndash 120 5.880. Reação 2: Gamma couro cabeludo Letrsquos fazer uma viagem através dos três eventos e ver o que acontece com o nosso straddle. Lembre-se que começamos com a seguinte posição agregada: Agora mostramos o que acontece quando a ação se move por Evento 1 de 50 para 51. Por agora, vamos calcular os efeitos dos gregos em uma base discreta de um dólar. Na vida real, os gregos mudam continuamente, mas queremos manter as coisas simples. Letrsquos agora ver o que acontece como as movimentações de ações por evento 2 de 51 a 52. Note que desde a nossa primeira mudança de dólar mudou nosso delta de 0 a 200, o valor de nossa posição aumentou de 6.000 para 6.200. Observe ainda que, devido ao nosso gamma, nosso delta nova posição é agora 400, o que significa que para o movimento próximo dólar estamos jogando por 400 por ponto. Neste momento, podemos decidir implementar o nosso primeiro ldquogamma scalp. rdquo Herersquos como ele funciona: A fim de reduzir o risco e trazer a nossa posição de volta para delta neutro, vendemos 400 ações curtas de ações XYZ em 52 por ação. Nossa posição nova com as 400 partes de ações olha como segue: Nós esperamos agora para o evento 3mdashhaving que o estoque reverte a 50 por a parte. Normalmente, acabaríamos com a mesma posição que tínhamos no início do dia. Na verdade, quase tudo permanece o mesmo, exceto para a nossa posição delta. Com o estoque para trás em 50, nós compramos simplesmente para trás nossas partes curtas 400 de XYZ. Mas lembre-se que nós vendemos as ações em 52 e agora começar a comprá-los de volta para 50. Esse par de transações em 400 ações de dois milhões de dólares leva a um 800 adicionado ao nosso valor de posição Assim, no final do dia, o nosso Nova posição vale cerca de 6.200 800 7.000. Claro, agora temos de tirar a 120 no decadência tempo para um ganho intra-dia total de 7.000 ndash 120 6.880. Algumas observações finais Neste exemplo simples, o scalping gamma mostrou que o dinheiro poderia ser feito onde é perdido tipicamente. Na vida real, no entanto, Gamal scalping é menos de uma técnica de fazer dinheiro e mais de uma técnica de preservação do dinheiro. Ou seja, normalmente fazemos uso dele para nos ajudar a combater algumas das quedas diárias em longas posições gamma. Raramente contamos com escalpelamento gamma para superar nossa teta diária. Então há as perguntas que cabem sob o ldquolooking para a categoria do certaintyrdquo, a saber: Quantas partes eu compro ou venda que tipo de estoque trabalha com esta estratégia Como distante eu deixo o estoque funcionado antes do scalping do gamma Há algum formuldocquo ldquomagic para ajudar Me com os meus pontos de ajuste Postado por um Comentário Vídeos Relacionados sobre OPÇÕES Próximas Conferências Fale Conosco Fazer um EA: quotSimple Método de Scalping qualquer par de Imran Saitquot Eu abri este novo EA-thread para a programação de uma EA ou talvez uma semi-EA de Imran Saits scalping grande fio. No início, precisamos resumir algumas regras que são quotA-friendlyquot. Eu experimentei muito com dois indicadores de LAGUERRE e os indicadores de Chandras, mas os resultados de um EA seriam completamente pobres. Afinal, eu pensei em usar apenas um indicador de Laguerre com o Gama mais alto. No tópico principal, eu li, era mais failave. Convido todos a discutir algumas regras quotA-friendlyquot quando entrar e quando sair de um comércio. Por favor me ajude e me forneça algumas regras programáveis. Eu comecei um documento com uma possível EA-entrada (Multi-Timeframe). As setas são do indicador de Alertquot de Laguerre que eu anexei aqui. Algumas perguntas gerais: Que experiência você tem com os indicadores Chandras Quais são suas configurações para usá-los Qual é a sua opinião sobre o uso de apenas um Laguerre para a EA Algumas questões técnicas: Com relação às EMAs, Bollinger Bands, o que significa quotnarrow Norrow com um valor estático / dinâmico Quão importante você acha que está se importando com M1 / ​​M15 ao negociar o M5 Devemos usar QQE, Stochs, MACD para este EA Tenha um bom dia eu comércio usando o sistema imrans, eu não sou especialista em como você Escrever um EA, mas eu acho que seria muito difícil ou se não impossível escrever um EA, pois há tantas variáveis ​​para o sistema, aqui estão alguns pontos que você pode querer olhar para ver se é possível os atrasos - Não apenas a cruz acima e abaixo de 0,15 0,45 e 0,85. Mas você vai precisar do sinal em todos os períodos de tempo 1 5 15 30 1h 4h etc como todos os quadros de tempo trabalham juntos para os grandes movimentos, também programar ambos os retornos com vermelho com prioridade sobre o atraso azul EMAs-estes são muito importantes para o sistema E eles têm que ser monitorados em todos os quadros de tempo novamente como eles são a chave para onde o preço pode virar ou estar em níveis de apoio e resistência, também você tem que ver em todos os quadros de tempo que fora do 60 e 200 emas cruzaram para o qual Etc Pivots - Também muito importante para s / r níveis, bem como os níveis de entrada e saída Todos os outros indicadores devem ser possíveis para você como o MACD. Stoch histograma, mas a chave para fazer este sistema de trabalho é onde você entra como usamos apenas um 25 pips parar isso seria muito difícil usando um EA Se no entanto você gostaria de fazer um EA com base em apenas apontando para 25-30 pips em um Tempo com um risco recompensa proporção de 1: 1 e objetivo para uma taxa de sucesso de 80 que eu diria talvez possível usando o 1 5 e 15 min prazos e indicadores mínimos se este é o que você está depois de me avisar vou tentar ajudar tanto Como eu posso no que diz respeito ao que você precisa para o programa Através de indagação do velho aprendemos o novo Eu abri este novo EA-thread para a programação de um EA ou talvez um semi-EA de Imran Saits grande thread scalping. No início, precisamos resumir algumas regras que são quotA-friendlyquot. Eu experimentei muito com dois indicadores de LAGUERRE e os indicadores de Chandras, mas os resultados de um EA seriam completamente pobres. Afinal, eu pensei em usar apenas um indicador de Laguerre com o Gama mais alto. No tópico principal, eu li, era mais failave. Convido todos a discutir algumas regras quotA-friendlyquot quando entrar e quando sair de um comércio. Por favor me ajude e me forneça algumas regras programáveis. Eu comecei um documento com uma possível EA-entrada (Multi-Timeframe). As setas são do indicador de Alertquot de Laguerre que eu anexei aqui. Algumas perguntas gerais: Que experiência você tem com os indicadores Chandras Quais são suas configurações para usá-los Qual é a sua opinião sobre usar apenas um Laguerre para a EA Algumas questões técnicas: Com relação às EMAs, Bollinger Bands, o que significa quotnarrow? Norrow com um valor estático / dinâmico Quão importante você acha que está se importando com M1 / ​​M15 ao negociar o M5 Devemos usar QQE, Stochs, MACD para este EA Tenha um bom dia Você tem seu trabalho cortado para você. Eu tentei seguir esse sistema quando ele começou. Parecia mudar todos os dias. Eu havent olhou para ele em um tempo, talvez seu um pouco mais consistente agora. Eu havent olhou para ele em um tempo, talvez seu um pouco mais consistente agora. Mesmo aqui, quando eu olhei pela primeira vez para o sistema. No entanto, tendo espreitado na sala de negociação e compreendido como o sistema trabalhou a partir dos especialistas como yas1r (ou devo dizer o perito), agora estou muito mais clued up. O sistema provavelmente não é tão simples quanto seguir as regras originalmente declaradas, mas acredito que Yas tenha entendido perfeitamente como aplicá-las e em que circunstâncias. A principal adição que ele fez é usar MTFs e EMA crossovers como fatores decisivos nas entradas enquanto usando os defasagens e macd como proposto no sistema. Na verdade, hes ensinando sua experiência na sala de negociação dedicada em tradingrooms juntamente com um par de outras pessoas que têm de lidar com este sistema. A grande coisa é que Yas tem o que eu chamo de uma mentalidade de abundância, e é mais do que feliz em ajudar os comerciantes neste método, mesmo que hes negociação ele mesmo. A atmosfera no quarto é excelente, e eu incentivaria qualquer pessoa interessada em negociação para participar em lá. Pls tho ler o tópico para se familiarizar com o sistema para evitar fazer perguntas que já foram respondidas. Agradeço a pessoas como Yas, Ariel, (e também Kimmy) e outras que, na minha opinião, fazem uma contribuição tão grande. Cadastrado maio de 2008 Status: QuotVê, faze-lo, gastá-loquot 140 Posts Maui Eu estava lá há algumas semanas Gosh Eu amo esse lugar. Infelizmente, o sistema atual que eu tenho no lugar não é realmente apropriado para uma discussão de fábrica de Forex. Seu completamente equidades com base em alta profundidade com nível 2s, ecns, etc No que diz respeito a futuros e forex, tenho desenvolvido alguns sistemas, alguns com os comerciantes do passado, mas todos caíram. Alguns trabalhariam mesmo por alguns meses para acabar não indo bem. Eu pessoalmente acho que é por causa da falta de backtesting ou não usando um sistema suficiente para justificar a programação para ele. É por isso que eu acho que isso pode ser bom. Voltar teste é a parte que eu realmente odeio fazer porque eu já fiz muito disso já. Você testa, tweak ele, tem que tweak novamente, reteste novamente todos os dados, etc e seu geralmente um ciclo vicioso que leva para sempre. Eu vim sobre Irmans discussão e parece que todos ainda está fazendo bem com sua estratégia, além de James nos últimos posts. Se isso não for verdade, por favor me avise, mas o post resumindo o tópico é ótimo e eu vou ler isso amanhã. Outra nota. De minha experiência anterior sendo um profissional comerciante, tendo tido uma série 7, tendo mesmo investido em alguns sistemas que afirmam trabalhar bem, todos os sistemas podem ser totalmente automatizados. Se eles dizem que não podem, em seguida, 100 do tempo que Ive experimentado nunca irá produzir resultados que você deseja. Ive até provou isso com gráficos e análise para um site poucos que afirmam isso depois de olhar para o seu sistema. As pessoas dizem que há tantos fatores e muito de um envolvimento humano, mas youd ser surpreendido como você pode incorporar tantos deles em um período bastante curto de tempo. As pessoas que eu sei que são muito bem sucedidos comerciantes são aqueles que tem muita sorte, ter uma borda, ou automatizar (aqui, porque você tirar o fator humano completamente e você entrar em comércios quase tão rápido quanto as instituições). Ter uma estratégia que funciona em muitos mercados é bastante inédito. Especialmente em ações e futuros todos agem de forma diferente, mas a programação pode cuidar disso também. Mas é por isso que essa estratégia me intriga e o envolvimento de Irmans provavelmente seria ótimo. Com tudo isso dito, minhas intenções são que talvez possamos configurar um grupo de pessoas que estão interessadas em trabalhar comigo, não necessariamente do ponto de vista de programação, mas alguém que está negociando o sistema por um longo tempo agora, tem muito bonito Para baixo, e gostaria de automatizar isso. Alguém que geralmente perde por não seguir as regras. Como eu mencionei anteriormente, se isso funciona em tantos mercados e prazos (eu não sei ainda porque eu havent testado isso em tudo ainda), então há um enorme potencial. Estou imaginando que com detalhes suficientes de todos, podemos obter um sistema que vai analisar todos os mercados que pertencem, olhar para as melhores configurações e trocá-los. Para os comerciantes que havent visto coisas como esta é muito legal ter algo a fazer 50 timesframes confirmações mercados em milissegundos e colocar ordens por toda parte. No final do dia você nunca se arrepende de não ter este comércio ou não ter tomado um ou falta um. Apenas voltando para casa para os resultados. Ir curto em um 1min e longo em um 5min pode soar ridículo para você, mas a matemática funciona em seu favor, porque você incluir cobertura no sistema de comércio, em seguida. Enfim, desculpe pelo post longo, mas só queria incluir alguma experiência e que Im ansioso para trabalhar com alguns comerciantes forex. Assim. JD, ol Amigo, ol Amigo, ol Pal. Aprecie qualquer inpute que você tem para oferecer aqui. Você não vai ouvir nenhuma mensagem negativa de mim. Esperamos que você trabalhe com o Imrans System. Soa como se você vai ter muito a contribuir. Entretanto, o que é o capuz provável de começar um olhar nos EAs que você está usando atualmente quando seu no trabalho ou adormecido. Eles parecem muito interessantes em si mesmos. Obrigado por suas idéias de uma negociação quotBraquot em Maui. CCE Registrado May 2008 Status: quotVê, faz, gastar itquot 140 Posts Ele definitivamente pode ser. Se é uma boa estratégia, vai. Mesmo uma pequena quantidade de pips com gerenciamento de dinheiro é enorme especialmente quando você está fazendo absolutamente nada em troca quando o programa está sendo executado. Pode haver maneiras que você pode ajudar. Eu acho que a melhor maneira de lidar com isso é por ter muitas pessoas dedicadas envolvidas. Tentando isso em um segmento é novo para mim, mas acho que pode funcionar. Vou tentar. Normalmente eu trabalhei em estratégias, backtest, geralmente um ex-comerciante vai trabalhar em algo comigo, mas ainda parece muito trabalho para até 2 pessoas. Além disso, todo o conhecimento que pode vir de tantas pessoas. Onde eu estou ficando é dizer que há 25 ou mesmo 50 pessoas envolvidas. Vamos dizer 10 estão contribuindo para ajustar o sistema, 10 são backtesting, 10 estão ajudando a configurá-lo, etc Eu não sei, estou apenas jogando fora números aqui. Eu estaria desenvolvendo e enviando a versão mais recente do programa para executar ou se alguém não tem a instalação necessária em seu computador ou servidor, incluindo o seu e-mail no programa para enviar notificação instantânea de entradas, saídas e código de depuração com ele sobre por que Ele entrou, o que está fazendo, etc Backtesters podem falar uns com os outros, tweakers do brainstorm sistema, além de, todos trabalhando juntos. Gostaria de programar após o trabalho ea maioria dos fins de semana. Como eu disse, fazendo isso aberto através de um fórum eu acho que vale a pena um tiro, porque parece que há um sistema decente aqui e as pessoas que realmente gastam muito tempo em coisas comerciais como eu faço. Combinando tudo isso eu acho que seria incrível. Acabei de ver um post de Tiny83 do Imrans post: forexfactory / showthre. 48926amppage487 dizendo quotHello, James Eu sou um novo neste segmento, mas eu trabalho com este sistema por cerca de metade de um ano agora. Como eu mencionei aqui, minha relação de vitória é de cerca de 65 e eu não ganhar muito dinheiro ainda, e eu tenho a pessoa que é responsável por isso. Sou eu. Eu nunca daria o meu dinheiro para alguém para o comércio, então eu não tenho ninguém para culpar por perdas. Quando eu tinha ganhar comércios, os sinais eram perfeitos, minhas perdas foram todas feitas por causa de emoções e mau MM. Eu acho que se pode ganhar dinheiro com quase qualquer sistema, porque não é um sistema que negocia, é um homem. Não culpe Imran, ele deu-lhe as ferramentas, é até você como você usá-lo. Isso é impressionante porque estaríamos resolvendo uma questão enorme aqui, o fator humano. Há também tantos posts em quotIm não obtendo os mesmos resultados, os indicadores não são configuração direita, etc. Nós estaríamos todos trabalhando em fazer o melhor programa como uma equipe. Im que não procura o valor monetary se aquele está na parte traseira da cabeça dos someones, para a causa do goodness não é uniforme minha estratégia que a fundação estaria construída fora de. Como eu disse em um post anterior, eu tentei alguns futuros e programas de forex nos últimos 2 anos, geralmente eu mesmo com pouco sucesso e sempre foi a estratégia. Ter um monte de pessoas especializadas envolvidas seria ótimo. Alguém pode não ser grande em vir acima com novas idéias para tweaking-lo, mas alguém pode ser um grande depurador ou testador de volta. Então todos os contribuintes seriam donos do programa. Se você tiver alguma sugestão sobre como obter este iniciado da melhor maneira possível, Im aberto. Eu quero que isso funcione, pois o potencial é enorme. Embora se este segmento tornou-se grande e temos um programa basicamente em produção ao vivo com suas próprias contas e fazendo bem depois de alguns meses permite dizer, eu diria que não seria completamente justo para distribuir o programa para todos os outros no mundo sem permissão . Outra questão da experiência é que, como todo mundo tem uma quantidade diferente de dinheiro quando isso iria viver para trabalhar com a sua própria conta, gostaria de sugerir que todos começaram baixos. De modo que 1 não está muito à frente de outro, ou vice-versa. Ive notado alguns relacionamentos azedos ocorrem depois que as pessoas estão negociando diferentes tamanhos de lote e eu wouldnt quer fazer isso. Nós todos construí-lo-emos juntos, mas individualmente em nossas próprias contas corretoras executá-lo a partir do seu computador em casa, ou se você quisesse, do meu. Haveria um grande grupo de colaboradores dedicados que seriam donos do programa a partir daqui. Enfim, isso é o meu 2 centavos, mas estou aberto a qualquer coisa. Eu só quero ter uma equipe indo. Todas as sugestões estão abertas. PS: Outra coisa, não deixe a automação completa assustá-lo, se você pode ser um grande trunfo para isso. Ele funciona maravilhoso. Eu tenho feito isso por anos e eu praticamente tenho todos os cenários cobertos. O que se a internet sai, o que se o poder sai, o que se uma ordem fica preso, etc Acontece geralmente como uma vez por ano ou assim, mas youd ser surpreendido o material que você pode fazer. Por exemplo, eu tenho um backup de bateria de 40min que, após ele chuta, o programa iria começar a sair de comércios e não comércio mais e apenas cancelar as perdas se houver qualquer. Você pode enviar ordens de combinação para que todas as ordens passam no caso de você perder a internet ou algo assim, o milissegundo a ordem stop loss seguido com a ordem inicial e se uma ordem enche, o outro auto cancela ou algo assim. Basicamente, eu só quero dizer não se preocupe com esta parte, eu tenho que coberto. Deixa o trabalho em começar um programa awesome para nós envolvidos neste segmento.