Calendário De Opções De Ações

Opção Spread Strategies 1313 Por John Summa. CTA, PhD, fundador da OptionsNerd Muitas vezes, novos comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como opções de spreads pode fornecer um melhor projeto de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve juntar as seguintes opções de spread tutorial, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem. A maioria das opções negociadas em bolsas assumem a forma de "direitos indiretos" (ou seja, a compra ou venda de uma opção por conta própria). Por outro lado, o que a indústria designa por negócios complexos é apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nesta categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como uma opção de propagação. A utilização de um spread de opções envolve a combinação de duas greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitado. Enquanto a idéia básica é simples, as implicações de certas construções de propagação podem ficar um pouco mais complicadas. Este tutorial foi desenvolvido para ajudar você a entender melhor os spreads de opções, seus perfis de risco e condições para melhor utilização. Embora o conceito geral de propagação seja bastante simples, o diabo, como se costuma dizer, está sempre nos detalhes. Este tutorial irá ensinar-lhe quais são as opções de spreads e quando eles devem ser usados. Youll também aprender a avaliar o risco potencial (medido na forma dos gregos - Delta. Theta. Vega) envolvidos com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo se você é bearish, bullish ou neutro. Assim, antes de você saltar em um comércio que você acha que você descobriu, continue lendo para saber como uma propagação poderia melhor se ajustar à situação e seu outlook mercado. Se você precisar de um curso de atualização sobre os conceitos básicos de opções e terminologia de opções antes de aprofundar mais, sugerimos que você confira nosso tutorial sobre Opções Básicas. Subscreva a notícia a usar-se para os insights os mais atrasados ​​e as análisesOpções Calendário de validade 2016 Copyright copy 2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. SP / Dow Jones Índices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. SP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesOpção Spreads Um spread de opção é criado quando uma opção é comprada e outra é vendida simultaneamente. As duas opções normalmente têm diferentes preços de greve ou datas de vencimento, eo comerciante que colocou a ordem de spread só tem que vir acima com a diferença de caixa entre a opção a ser comprado eo que está sendo vendido. Uma opção spread geralmente tem um menor grau de risco e potencial de lucro máximo do que a compra ou venda definitiva de uma única opção. Terrys Dicas Stock Options Trading Blog 11 de outubro de 2016 Bernie Madoff tem bilhões de dólares dos investidores, oferecendo 12 por ano. Hoje eu gostaria de compartilhar um investimento que deve entregar mais do que triplicar esse retorno. Eu duvido que ele chegue a Madoff-como o dinheiro fluindo para ele, mas talvez alguns de vocês irão experimentá-lo junto comigo. Nada é garantido 100, mas a ação do preço histórico para este estoque conservador mostra que esta propagação das opções faria sobre 40 um 98 gritando do tempo. Johnson Johnson (JNJ) é um fabricante multinacional de dispositivos médicos, farmacêuticos e de bens de consumo embalados de 70 bilhões fundada em 1886. É realmente um estoque de blue chip que paga um dividendo de 2,7 e Levanta quase todos os anos. JNJ tem sido uma ação subjacente favorita para nós em Terrys Dicas. No início de novembro de 2015 nós. Muitas pessoas gostam da idéia de escrever chamadas. Eles compram ações e, em seguida, vender alguém o direito de recomprar suas ações (geralmente a um preço mais elevado), vendendo uma chamada contra suas ações. Se o estoque não subir até o tempo que a chamada expira, eles mantêm o produto da venda da chamada. É uma espécie de dividendo recorrente. Se escrever chamados apelos para você, a discussão de hoje de uma estratégia de opção é direito até o seu beco. Esta estratégia é como escrever chamadas em esteróides. Quando você configura uma propagação de calendário, você compra uma opção (geralmente uma chamada) que tem uma vida mais longa do que a mesma chamada de greve que você vende para outra pessoa. Seu lucro esperado vem do fato bem conhecido de que o chamado de longo prazo decai a uma taxa menor do que a chamada de curto prazo que você vende a outra pessoa. Contanto que o estoque não flutua um lote inteiro, você é garantido a. 30 de setembro de 2016 IBM anuncia lucro em 17 de outubro, menos de três semanas a partir de agora. Gostaria de compartilhar com vocês uma estratégia que eu usei hoje para aproveitar os preços de opção extremamente alta que existem para a série de opções que expira em 21 de outubro, quatro dias após o anúncio. Eu me sinto bastante confiante de que, eventualmente, farei mais de 100 em um ou em ambos estes comércios antes que o lado longo expire em seis meses. IBM Pre-Announcement Play Uma das minhas estratégias de opção favoritas é comprar um ou mais spreads de calendário em uma empresa que vai anunciar ganhos em poucas semanas. A série de opções que expira diretamente após o anúncio experimenta uma elevada volatilidade implícita (IV) em relação a todas as outras séries de opções. Uma alta IV significa que essas opções são relativamente caras em comparação com todas as outras opções que estão negociando nesse estoque. IV para a série pós-anúncio sobe por causa da tendência bem conhecida para os preços das ações a flutuar muito mais do que o habitual uma vez que o anúncio é feito. Pode subir se os investidores estão satisfeitos com os lucros da empresa, vendas ou perspectivas, ou pode cair porque os investidores estavam esperando mais. Embora haja alguma evidência histórica de que o estoque geralmente se move na direção oposta que ele fez na semana ou duas que antecederam o anúncio, não é atraente o suficiente para sempre apostar dessa forma. A IBM subiu cerca de 5 na última semana, mas está negociando aproximadamente igual a onde estava há duas semanas, então não há nenhuma indicação agora no que pode acontecer após o anúncio. A IBM tem oscilado por pouco menos de 4 em média nos últimos eventos de anúncio. Isso faria uma média de 6 qualquer maneira. Eu realmente não tenho idéia de qual maneira ele pode ir após este anúncio, mas tem sido pendurado em torno do / s nível atual (pouco menos de 160) por um tempo, então eu estou planejando colocar a minha aposta em torno desse número Na semana que conduz até. Este livro não pode melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o Madeiras). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para seu IRA. Cadastre-se Seu 2 Free relatórios amp Nosso boletim informativo agora TD Ameritrade, Inc. e Terrys Dicas são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis ​​por cada outros serviços e produtos. Como fazer um ano com Calendar Spreads e Estudo de Caso - Como a carteira semanal Mesa fez mais de 100 em 4 meses Logged A sua conta existente Os spreads NowCalendar também são conhecidos como spreads horários ou horizontais porque envolvem opções com meses de expiração diferentes. Neste caso, quothorizontalquot refere-se ao fato de que os meses de opção foram originalmente listados no quadro na troca da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, os preços de exercício foram listados de cima para baixo. Por esta razão, as opções com diferentes preços de exercício e a mesma expiração são muitas vezes referidas como spreads verticais. Em termos mais simples, um calendário longo envolve comprar uma opção com um vencimento mais longo e vender uma opção com o mesmo preço de exercício e uma expiração mais curta. Por exemplo, imagine que o Dell Computer (DELL) está sendo negociado por 45 por ação. Para iniciar um spread de calendário, você pode vender as chamadas Dell de junho de 45 e comprar as chamadas de julho de 45. Calendário Exemplo de propagação DELL trading 45 Não encontrou o que precisava Informe-nos. Brokerage Produtos: Não FDIC Seguro middot Não Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, pelo Membro FDIC e por um Equal Housing Lender (Banco Schwab). Copy 2016 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Calendar Spread Option Trade O Calendário Spread, também conhecido como Time Spread é uma estratégia favorita de muitos comerciantes opção, especialmente os fabricantes de mercado. O calendário é basicamente um jogo no tempo e volatilidade. É composto por duas opções, ambas ao mesmo preço de exercício. Uma é uma opção de mês próximo, que é vendido. O outro é uma opção mais distante que é comprado. Então você está vendendo uma opção de curto prazo e comprar uma opção de prazo mais distante e pagando para o comércio. Assim, o Spread Calendário é um comércio de débito. A opção da opção do calendário faz o dinheiro em duas maneiras. O primeiro é com a decadência do tempo. A opção vendida irá decair mais rápido do que a opção de longo prazo. Enquanto o instrumento subjacente permanece perto do preço de exercício. A segunda maneira que um comércio do calendário faz o dinheiro é com um aumento na volatilidade na opção do mês distante ou em uma diminuição na volatilidade na opção a curto prazo. Se houver um aumento na volatilidade, a opção ganhará valor e, portanto, aumentará seu valor. Assim se as gotas subjacentes no preço, as possibilidades são as volatilidades de ambas as opções aumentarão. Troco opções todos os meses. Torne-se um membro hoje para ter acesso ao meu site e meus negócios atuais. Você também pode ver meus negócios anteriores e como eu os ajustei quando eu tinha que. Saiba mais sobre como se tornar um membro. Os benefícios do calendário Spreads Existem vários benefícios para o comércio opção de calendário. 1. É relativamente barato. Você pode colocar esses comércios em apenas alguns dólares em ações com preços mais baixos. 2. É fácil de ajustar. Há muitos calendário propagação ajustes para escolher e eles são realtively fácil de implementar. 3. Uma vez que o calendário é uma negociação de débito, o máximo que um comerciante pode perder é o montante do débito e, portanto, o risco é limitado. 4. O risco / recompensa é grande. 5. Se houver um aumento acentuado na volatilidade, o comércio pode aumentar em valor 20-30 ou mais em apenas alguns dias. Os negativos dos spreads do calendário 1. Os spreads do calendário usam muitos contratos assim que suas comissões podem ser mais elevadas. 2. Se houver uma queda acentuada na volatilidade, o comércio pode perder 20-30 ou mais em apenas alguns dias. 3. O comércio é aquele que precisa ser observado cuidadosamente e ajustado quando necessário. 4. O estoque ou necessidades subjacentes para ficar dentro dos breakevens para o comércio ser positivo. Movimentos rápidos para cima ou para baixo podem prejudicar o comércio. Calendário Exemplo Spread 8211 link para o post do blog Here8217s um exemplo de um calendário Spread Trade que eu postei no meu blog como um papertrade e trocou-o como um comércio normal. Calendário Spread Trade Video. O vídeo é um pouco granulado. GLD (ETF for Gold) na época estava sendo negociada em 125.50. O calendário foi entrado vendendo as chamadas de outubro 125 e comprando as chamadas de novembro. Isto ajustou os breakevens no comércio em 122.07 no lado baixo e 128.14 no lado elevado. O que queríamos era ter GLD ficar dentro do breakevens e tão perto de 125 como possível. Mas isso não era para ser. GLD continuou a avançar e foi logo fora do ponto de equilíbrio upside. Então o que eu fiz foi adicionado outro calendário para o comércio. Double Calendar Spread Eu virei o calendário singular em um calendário duplo, adicionando o Oct / Nov 128 Call Calendar Spread. Agora eu tinha dois calendários e meus breakevens se tornaram 123.61 e 129.59. O ajuste dobrou minha margem. À medida que os dias passavam, o GLD continuava se movendo mais alto, até 130,70. Minhas opções eram remover o calendário 125, ou adicionar um terceiro calendário e fazer o comércio em um calendário triplo. Eu não acho que GLD ia puxar para trás, então o que eu fiz foi tirar os 125 e 128 calendários e substituí-los com um calendário duplo em 130 e 133 greves. Os breakevens tornaram-se 129,39 e 133,77. Por este tempo eu estava para baixo 450 neste comércio na margem de 3.200. Nos dias que se seguiram, o GLD se acalmou e não só o comércio voltou ao território positivo como fez o dinheiro. Assista ao vídeo para ver os detalhes. Este não era um exemplo de livro-texto de uma propagação do calendário. Como você pode ver, tudo não funcionou bem e eu fui forçado a monitorar e ajustar o comércio duas vezes. Mas eu acho que o exemplo mostra que essa estratégia pode funcionar e pode ser rentável, mesmo quando as coisas não vão da maneira que você esperava. No geral, Calendar Spreads são uma ótima opção estratégia para tornar decente retornos com risco limitado em curtos períodos de tempo. A maioria dos comerciantes inserir Calendar Spreads com 30 dias ou menos para expiração para aproveitar o aumento do tempo decaimento durante este tempo. Para saber mais sobre a venda de opções e mais exemplos de comércio, inscreva-se em nosso curso de opções gratuitas, digitando seu nome e e-mail na caixa acima e à direita. Common Calendar Spread Questions 1. Como você encontrar ações para negociar calendário se espalha Normalmente você quer um estoque que não é muito volátil. Eu conheço alguns comerciantes que fazem o dinheiro bom que troca calendários em IBM cada mês. Qualquer estoque de DOW pode fazer um bom candidato contanto que haja prêmio suficiente nas opções. 2. Posso negociar calendário Spreads em opções semanais Sim, você pode. Mas eu descobri que com os semanários, você tem que ficar no topo do comércio e ajustar várias vezes. As comissões comem muito do lucro. Especialmente desde que você tem que trocar um número maior de calendários nas semanas porque o prêmio é menor do que as opções regulares. 3. Qual é o risco ao negociar opções de calendário de spread O risco é o valor que você paga para o comércio. Desde que uma propagação do calendário é um comércio de débito você tem que pagar por ele. Esse valor é o máximo que você pode perder. 4. É verdade que você pode fazer 100 ou mais em um calendário propagação Sim, você pode, mas é muito raro. A fim de fazer isso muito que você tem que estar no comércio até a expiração e ter o estoque ser extremamente perto de sua greve. Barra lateral principal