Emparelhar Com Opções

O segredo para encontrar lucro em pares Trading Quants é o nome de Wall Street para pesquisadores de mercado que usam análise quantitativa para desenvolver estratégias de negociação lucrativas. Em suma, um quant combs através de relações de preços e relações matemáticas entre empresas ou veículos comerciais, a fim de divino oportunidades comerciais rentáveis. Durante a década de 1980, um grupo de quants trabalhando para Morgan Stanley bateu ouro com uma estratégia chamada o comércio de pares. Investidores institucionais e mesas de negociação proprietárias em grandes bancos de investimento têm vindo a utilizar a técnica desde então, e muitos fizeram um lucro arrumado com a estratégia. Raramente é do interesse dos banqueiros de investimento e gestores de fundos mútuos para compartilhar estratégias de negociação rentável com o público, de modo que o comércio de pares permaneceu um segredo dos profissionais (e alguns indivíduos hábeis) até o advento da internet. Negociação on-line abriu a tampa em informações financeiras em tempo real e deu o acesso novato a todos os tipos de estratégias de investimento. Não demorou muito para o comércio de pares para atrair investidores individuais e pequenos comerciantes que procuram proteger sua exposição de risco aos movimentos do mercado mais amplo. O que é pares Trading Pairs negociação tem o potencial de alcançar lucros através de posições simples e relativamente baixo risco. O comércio de pares é neutro no mercado. Ou seja, a direção do mercado global não afeta sua vitória ou perda. O objetivo é combinar dois veículos negociando que são altamente correlacionados, negociando um longo eo outro short quando a relação do preço dos pares diverge x número de desvios padrão - x é optimized usando dados históricos. Se o par reverte para sua tendência média, um lucro é feito em uma ou ambas as posições. Um exemplo usando estoques Os comerciantes podem usar dados fundamentais ou técnicos para construir um estilo de troca de pares. Nosso exemplo aqui é de natureza técnica, mas alguns comerciantes usam uma razão P / E ou outros fatores fundamentais para medir correlação e divergência. O primeiro passo na concepção de um comércio de pares é encontrar dois estoques que são altamente correlacionados. Normalmente, isso significa que as empresas estão na mesma indústria ou subsetor, mas nem sempre. Por exemplo, ações de rastreamento de índice como o QQQQ (Nasdaq 100) ou o SPY (SampP 500) podem oferecer excelentes oportunidades de negociação de pares. Dois índices que geralmente trocam juntos são o SampP 500 eo Dow Jones Utilities Average. Esse simples gráfico de preços dos dois índices demonstra sua correlação: Para nosso exemplo, veremos dois negócios altamente correlacionados: GM e Ford. Uma vez que ambos são fabricantes de automóveis americanos, suas ações tendem a se mover juntos. Abaixo está um gráfico semanal da relação de preço entre Ford e GM (calculado dividindo o preço das ações de Ford pelo preço das ações da GMs). Este rácio de preço é por vezes chamado desempenho relativo (não deve ser confundido com o índice de força relativa, algo completamente diferente). A linha central branca representa a razão de preço médio nos últimos dois anos. As linhas amarela e vermelha representam um e dois desvios padrão da relação média, respectivamente. No gráfico abaixo, o potencial de lucro pode ser identificado quando a relação de preços atinge seu primeiro ou segundo desvio. Quando essas divergências lucrativas ocorrer é hora de tomar uma posição longa no underperformer e uma posição curta no overachiever. A receita da venda a descoberto pode ajudar a cobrir o custo da posição longa, tornando o comércio de pares barato para colocar. O tamanho de posição do par deve ser igualado por valor em dólar em vez de número de ações desta forma um movimento 5 em um é igual a um movimento 5 no outro. Tal como acontece com todos os investimentos, existe o risco de que os comércios possam passar para o vermelho, por isso é importante determinar otimizado stop-loss pontos antes de implementar o comércio de pares. Um exemplo usando contratos de futuros A estratégia de negociação de pares funciona não só com ações, mas também com moedas, commodities e até mesmo opções. No mercado de futuros. Mini contratos - contratos de menor porte que representam uma fração do valor da posição de tamanho normal - permitem aos pequenos investidores negociar em futuros. Um comércio de pares no mercado de futuros pode envolver uma arbitragem entre o contrato de futuros e a posição de caixa de um dado índice. Quando o contrato de futuros fica à frente da posição de caixa, um comerciante pode tentar lucrar por curto-circuito no futuro e ir muito tempo no estoque de rastreamento de índice, esperando que eles se reúnem em algum momento. Muitas vezes, os movimentos entre um índice ou mercadoria e seu contrato de futuros são tão apertados que os lucros são deixados apenas para o mais rápido dos comerciantes - muitas vezes usando computadores para executar automaticamente posições enormes em um piscar de olhos. Um exemplo usando opções Opção comerciantes usam chamadas e puts para cobrir riscos e explorar a volatilidade (ou a falta dela). Uma chamada é um compromisso do escritor para vender ações de uma ação a um determinado preço em algum momento no futuro. A put é um compromisso do escritor para comprar ações a um determinado preço em algum momento no futuro. Um comércio de pares no mercado de opções pode envolver escrever uma chamada para uma segurança que está outperforming seu par (outra segurança altamente correlacionada), e correspondência da posição escrevendo um put para o par (o underperforming segurança). Como as duas posições subjacentes voltar a sua média novamente, as opções tornam-se inútil permitindo que o comerciante para o bolso os rendimentos de uma ou ambas as posições. Evidência de Rentabilidade Em junho de 1998, a Yale School of Management publicou um documento escrito por Even G. Gatev, William Goetzmann e K. Geert Rouwenhorst, que tentou provar que a negociação de pares é lucrativa. Usando dados de 1967 a 1997, o trio descobriu que ao longo de um período de negociação de seis meses, o comércio de pares em média um retorno de 12. Para distinguir os resultados lucrativos da sorte simples, o teste incluiu estimativas conservadoras dos custos de transação e pares selecionados aleatoriamente. Você pode encontrar o documento completo de 34 páginas aqui. Aqueles interessados ​​na técnica de negociação de pares pode encontrar mais informações e instrução em Ganapathy Vidyamurthys livro Pairs Trading: Métodos Quantitativos e Análise. Que você pode encontrar aqui. O mercado amplo está cheio de altos e baixos que forçam os jogadores fracos e confundem até mesmo os prognosticadores mais inteligentes. Felizmente, usando estratégias neutras do mercado como o comércio de pares, investidores e comerciantes podem encontrar lucros em todas as condições de mercado. A beleza do comércio de pares é a sua simplicidade. A relação longa / curta de dois títulos correlacionados atua como um lastro para uma carteira capturada nas águas agitadas do mercado global. Boa sorte com sua caça para o lucro em pares de negociação, e heres para o seu sucesso nos mercados. Uma pessoa que negocia derivados, commodities, obrigações, acções ou moedas com um risco superior à média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Options 101: Pairs Trading Na coluna de hoje, estavam indo para dissecar pares opção de negociação. Que permite aos investidores lucrar tanto em cima como em baixo dos mercados sem comprometer uma quantidade significativa de capital. Quem deve sintonizar Esta estratégia é mais adequada para os comerciantes que estão bullishly ou tendenciosamente tendenciosa em relação a um determinado estoque, mas permanecem nervosos sobre shakeups indústria ou mercado. O investidor está hesitante em arriscar capital precioso, comprando uma chamada solitária ou colocar, e quer hedge suas apostas. Como é que funciona Primeiro, o comerciante de par iria comprar uma chamada em um estoque com o potencial para mover-se mais alto. No entanto, para proteger contra a volatilidade do setor ou um movimento inesperado na direção errada, o investidor iria simultaneamente comprar uma colocar em um estoque diferente dentro do mesmo setor. O comerciante iria atribuir aproximadamente a mesma quantidade de dinheiro para a chamada e colocar as compras, com ambas as pernas normalmente gerenciados como um único comércio. O que está nele para mim O melhor cenário é para os estoques subjacentes para mover-se nas respectivas direções previstas, colocando as posições de chamada e colocar no dinheiro. No entanto, o comerciante de pares também pode lucrar se os retornos sobre o comércio de chamada significativamente exceder as perdas do comércio de colocação, ou vice-versa. Além disso, o investidor pode garantir um lucro se uma das duas opções mais do que dobra no preço por vencimento. Além do apelo de uma melhor noite de sono, parte da beleza desta estratégia é que os comerciantes podem ganhar dinheiro com movimentos significativos em qualquer direção. Além disso, em comparação com um proprietário de ações ou o jogador opção média, o comerciante de pares é menos vulnerável ao inesperado, ea cobertura ajuda a reduzir a perda média dos investidores em comparação com a compra de uma chamada solitária ou colocar. O que eu tenho a perder Com a maioria das estratégias de cobertura, o seguro ea paz de espírito não vêm livre. Em pares de negociação, o prémio inicial pago para as duas opções é (obviamente) mais do que o comerciante iria pagar para comprar uma única chamada ou colocar. Mas, as perdas normalmente tendem a ser pequenas, uma vez que o investidor está protegendo uma visão direcional. O pior cenário é que ambas as ações vão contra as previsões iniciais dos comerciantes, tornando a chamada e colocam inútil no vencimento. No entanto, os investidores perdas máximas são limitados ao dinheiro inicial pago para comprar a duas opções. Vamos olhar para um exemplo Meet Pierre, que acha que as ações de tech titan AAA vai se reunir no curto prazo. No entanto, uma vez que é o coração da temporada de ganhos, Pierre está preocupado com um pullback no curto prazo dentro do setor. Porque hes geralmente um comerciante conservador, e devido a seus medos indústria-largos, Pierre é wary de comprar as partes de AAA outright, ou de uma chamada solitária no estoque, para essa matéria. Como tal, ele opta por iniciar um comércio de pares. Desde que hes bullish no estoque AAA - que está negociando atualmente em torno de 50 - que compra um em-o-dinheiro 50 de setembro chama para 2.50. Para cobrir essa compra, ele escolhe estoque BBB - um atrasado recente no setor de tecnologia - para comprar um put. Mais especificamente, com as ações de BBB flertando com o nível de 160, Pierre compra um em-the-money setembro 160 colocar em estoque para 5. Seu débito líquido na peça é 7,50 (2,50 5), representando o mais que ele está a Perder, se AAA e BBB desafiam suas previsões por vencimento. Vamos dizer Pierres previsão de ambos os flops de ações, com as ações de AAA caindo para o nível 40, e as ações de BBB rally ao nível de 200 por vencimento. Nesse caso, tanto a chamada AAA quanto a oferta BBB expirariam sem valor, e Pierre estaria fora dos 7,50 pagos pelas duas opções. Por outro lado, vamos supor que ambas as ações backpedal para o vermelho por expiração. As ações da AAA caíram para o nível 40, tornando inútil a chamada de 50 de setembro. Por outro lado, as ações da BBB têm tendência menor conforme previsto, caindo para o nível 152 por vencimento. O BBB setembro 160 colocado teria um valor intrínseco de 8. Menos o débito líquido inicial de 7,50, o comércio de pares Pierres ainda sai 0,50 à frente. Em outras palavras, embora sua previsão original para AAA estivesse aquém, o lucro do declínio de BBBs ofuscou as perdas de sua chamada sem valor. Se Pierre tivesse comprado apenas o telefonema AAA, ele estaria 2,50 agora. Se tivesse comprado simplesmente o estoque quando AAA estava negociando em 50, sua carteira estaria para baixo 20 que seguem o declínio a 40. Finalmente, deixa para olhar o mais melhor caso para Pierre: as partes de AAA skyrocket ao nível 55, e As ações do declínio BBB para o nível de 150 por vencimento. A chamada de 50 strike agora valeria 5, enquanto a BBB colocaria um valor intrínseco de 10. Subtraindo seu prêmio inicial pago pelas duas opções, Pierre está a fazer um lucro de 7,50 sobre o comércio (5 10 - 7,50) . Em outras palavras, hes dobrou seu dinheiro desde a implementação da estratégia - e tudo enquanto dorme profundamente à noite. A Schaeffers Investment Research Inc. oferece serviços de negociação de opções em tempo real, bem como boletins informativos diários, semanais e mensais. Clique aqui para se inscrever para receber boletins informativos gratuitos. O site SchaeffersResearch fornece notícias financeiras, educação e comentários, além de filtros de ações, filtros e muitas outras ferramentas. Fundador Bernie Schaeffer é o autor do livro inovador, The Option Advisor: Wealth-Building Técnicas Usando Equity amp Index opções. Todos os direitos reservados. A melhor combinação de pares de moeda para o comércio Como a maioria dos comerciantes de opções binárias sabem, negociação de opções binárias podem usar moedas como uma escolha de ativos subjacentes. A negociação de moedas no mercado de opções binárias é muito mais fácil do que negociar diretamente no mercado Forex. A oportunidade de negociar moeda através do mercado de opções binárias oferece aos comerciantes vários benefícios, tais como: Acesso ao maior mercado financeiro do mundo Liquidez suficiente Negociação de várias moedas em torno do relógio Conhecimento da renda exata em negociações dentro do dinheiro Simple risk management Um conceito muito interessante é derreter forex com opções binárias de negociação 8211, o que significa que você pode tirar proveito de ambas as técnicas de negociação e explorar plenamente os potenciais de mercado. Um corretor que faz um trabalho muito bom a este respeito é IQOption. Sua plataforma de negociação é superior a qualquer um elses. Você pode cair até 9 cartas de pares de moedas em uma tela e trabalhar com diferentes indicadores para cada um. It8217s melhor para dar uma olhada por si mesmo. Se opções binárias é interessante para você, você tem que verificar este corretor. Basta clicar aqui para ver por si mesmo Isso levanta a questão, em seguida, qual é o melhor par de moedas para o comércio. Isso não é tão fácil de responder, porque cada par de moedas tem sua própria personalidade, e cada trader também tem sua própria personalidade. Essencialmente, decidir sobre o melhor par de moedas para o comércio é simplesmente uma questão de encontrar sua própria vantagem pessoal no mercado. Além disso, é claro, também depende de que hora do dia um comerciante prefere o comércio. Por exemplo, aqueles que desejam trocar em moeda asiática devem escolher pares de moedas de ienes, embora o GBP / USD seja um par de moedas mais popular para o comércio. Aqui estão algumas dicas adicionais de troca de par de moedas. EUR / USD O par de moedas EUR / USD tem o fluxo de ordem mais alto e, portanto, a melhor liquidez em todo o mercado de câmbio. Você não precisa ter medo de possíveis derrapagens (com poucas exceções), e seus negócios sempre serão executados imediatamente. Além disso, a negociação de pares de moedas EUR / USD normalmente terá uma menor quantidade de volatilidade. Portanto, este par de moedas é particularmente adequado para iniciantes. Outra vantagem é a propagação muito baixa, especialmente se você é considerado um comerciante scalping. USD / JPY 038 USD / CHF Com pares de moedas USDJPY e USD / CHF, os traders também podem ter uma vantagem. Estes pares de moedas têm um fluxo de ordem muito forte, no entanto, estes pares de moedas às vezes têm muito pouco 8220action.8221 AUD / USD038 USD / CAD Nos pares de moeda AUD / USD e USD / CAD, a liquidez é muito menor. Portanto, seus movimentos são, por vezes, muito surpreendente e muitas vezes há reversões inesperadas. O AUD / USD eo USD / CAD são muitas vezes referidos como pares de moedas de mercadorias, uma vez que os seus preços correlacionam-se fortemente com o ouro eo petróleo. A Austrália é um grande produtor de ouro e, portanto, o preço do AUD / USD é tipicamente influenciado pelo preço do ouro. Da mesma forma, o Canadá é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e, portanto, o preço do USDCAD muitas vezes depende muito do preço do petróleo. GRP / JPY O GBPJPY é muito volátil e, portanto, adequado apenas para os operadores de opções binárias mais experientes. Essa volatilidade está especialmente presente quando o Japão publica novos dados econômicos, causando movimentos drásticos nos valores das moedas. GBP / USD O GBP / USD é também um par de moedas muito sólido para iniciantes para a arena de negociação de opções binárias. Aqui você vai encontrar muito boa liquidez e movimentos muito bons. O GBP / USD é ligeiramente mais volátil do que o EUR / USD, mas não tão volátil quanto a negociação do par de moedas GBP / JPY. Conclusão Sugere-se que os iniciantes para o mercado de opções de negociação binário deve inicialmente focar primeiro o EUR / USD e os pares de moedas GBP / USD. A fim de encontrar finalmente o melhor par de moedas para si mesmo, ele ajuda a testar, testar, testar. Ao fazê-lo, os comerciantes devem inicialmente colocar somas muito pequenas nestas negociações e, em seguida, documentar todos os comércios em um diário de negociação. Se você ver que sua estratégia funciona no par de moedas relevantes (você precisa de cerca de 100 negócios para que a significância estatística também é relevante), então você pode escalar e aumentar seus investimentos. Outra dica final: Se você está realmente interessado em negociar o Forex através de opções binárias e você quer saber o fundo e as estratégias em mais detalhes, recomendamos o livro 8220 Ordem Fluxo de Negociação para Fun e Lucro 8220. Comércio com os mundos líderes e juntar-se 7 milhões de outros comerciantes IQ Option é um dos corretores mais confiáveis ​​e seguros e um refúgio seguro para todos os comerciantes. Este corretor opera com uma licença de banco e oferece opções para tão baixo quanto 1, abundância de opções conservadas em estoque e uma plataforma de troca grande Signup no líder de mercado 8211 começam negociar imediatamente (, Google Yahoo). ,. ,. Stockpair 350.,. , -. ,,,. - benzóico. Vodafone British Telecom 100., Vodafone. , 82. (). Vodafone ,. 182 (100 82). British Telecom,. . . - benzóico. - benzóico. - benzóico. . Stockpair:,,, (). - benzóico. (,),. - benzóico. . . ,. . , 150. 86. . : 100 Vodafone British Telecom,, Vodafone. , Vodafone, 82. (). (),. Vodafone, 182. British Telecom,. . (5). ,, Stockpair. - benzóico. : (,). . - benzóico. , Stockpair. ,. . :,. . . ,. . ,. 350. . ,. . (). ,, Stockpair. - benzóico. : 100 Apple Microsoft. , Apple Microsoft. Apple Microsoft, Apple Microsoft, 350.,. . 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