Média Móvel Ponderada A Média Móvel Ponderada dá mais importância aos recentes movimentos de preços, portanto, a Média Móvel Ponderada reage mais rapidamente às mudanças nos preços do que a Média Móvel Simples regular (veja: Média Móvel Simples). Um exemplo básico (3 períodos) de como a Média Móvel Ponderada é calculada é apresentado abaixo: Os preços nos últimos 3 dias foram 5, 4 e 8. Uma vez que existem 3 períodos, o dia mais recente (8) recebe um Peso de 3, o segundo dia recente (4) recebe um peso de 2, eo último dia dos 3 períodos (5) recebe um peso de apenas um. O cálculo é o seguinte: (3 x 8) (2 x 4) (1 x 5) / 6 6.17 O valor da Média Móvel Ponderada de 6,17 compara-se ao cálculo da Média Móvel Simples de 5,67. Observe como o grande aumento de preço de 8 ocorrido no dia mais recente foi melhor refletido no cálculo da média móvel ponderada. O gráfico abaixo do estoque da Wal-Mart ilustra a diferença visual entre uma Média Móvel Ponderada de 10 dias e uma Média Móvel Simples de 10 dias: Os sinais potenciais de compra e venda para o indicador Média Móvel Ponderada são discutidos em profundidade com o indicador Média Móvel Simples (Veja: Média Móvel Simples). Média Móvel A Média Móvel é um indicador muito popular de análise técnica. É amplamente utilizado por causa de sua simplicidade e possibilidade de combinar várias médias móveis juntos. A base é selecionar n - número de dias durante os quais os preços serão calculados pela média. O próximo passo difere de acordo com o tipo de média móvel que queremos calcular. Existem 3 tipos básicos de médias móveis - média móvel simples, média móvel exponencial e média móvel ponderada. SMA - Média Movente Simples Fórmula da média móvel simples: (Preço n Preço n-1 ndash Preço n-x) / x1 x1 número de dias durante os quais a média móvel será calculada. É idêntico ao número de preços considerado na construção da SMA. Exemplo: Se o preço de hoje for 11, ontem 10 e anteontem 10 também, então uma média móvel Simples de 3 dias é calculada da seguinte maneira: (111010) / 3, isto é, 10,33. O preço de hoje é de 11, 3 dias de média móvel 10,33, por isso podemos ver imediatamente que o preço tornou-se a subir, porque o seu acima da sua média móvel. A média móvel simples dá todos os dias, implicados ao cálculo, a mesma importância. É a principal desvantagem da média móvel simples. Se o dia mais distante implícito para o cálculo é extremamente alto ou baixo, a média móvel pode mudar rapidamente amanhã. Em outras palavras, se a média móvel Simples muda rapidamente, não precisa significar que houve um aumento / diminuição acentuado no preço atualmente. Também pode significar que o dia mais distante implícito acaba de cair fora do cálculo. Acontece no caso se o valor foi extremadamente alta ou baixa e de repente não está na média implícita. Esta limitação desagradável é resolvida pela média móvel exponencial. EMA - Média Móvel Exponencial A média móvel exponencial, ao contrário da média móvel Simples, dá maior prioridade aos dados reais. Os valores atuais obtêm maior importância no cálculo EMA em comparação com os mais distantes. A fórmula da EMA tem o seguinte aspecto: Calcule o parâmetro x (a. k.a. Alfa ou SC - constante de suavização): n ndash período de tempo escolhido para o cálculo EMA. Exemplo: Se calcularmos um EMA de 3 dias, então x 2 / (31), isto é 0,5. EMA (Ema n-1) x (Preço n ndash Ema n-1) Ema n-1 Valor EMA do dia anterior Preço n Preço real (Preço de hoje) Exemplo: Se um EMA de 3 dias for 10 ontem e o preço de hoje 11 , Então o cálculo se parece com o seguinte: 10 0,5 (11ndash10), o que equivale a 10,5. Assim, o preço subiu para 11 e EMA subiu para 10,5 a partir do 10 de ontem. Como você pode ver a partir do exemplo, há maior importância dada aos dados reais. WMA - Média Móvel Ponderada A última média móvel frequentemente utilizada é a Média Móvel Ponderada WMA. WMA dá todos os dias, implicado no cálculo, pesos diferentes. É comum dar maior importância aos dias atuais e menor importância aos dias mais longos. Mas é até você e sua decisão que dia deve ser mais ou menos significativo. A fórmula de WMA tem a seguinte aparência: Preço n-1 Preço do n-1 Preço do n-1 Preço do dia anterior Preço n-1 Preço do dia anterior Preço n-2 (z) / (xyz) Ontem, etc x, y, z importância dada a cada dia. Exemplo: o preço de hoje é 11, ontem 10 eo dia antes de ontem também 10. Precisamos calcular 3 dias WMA. A maior importância é dada ao dia mais real. Quanto mais os outros dias são, o menor peso é dado a eles. O cálculo parece com o seguinte: (113) (102) (101) / 6 10,5. O resultado mostra que quando o preço subiu para 11, WMA subiu para 10,5 também. No final: Podemos ver como os cálculos da Média Móvel diferem uns dos outros. Pela mesma entrada dados obtivemos estes resultados: SMA 10.33 EMA 10.50 WMA 10.50. EMA e WMA atingiram valores mais elevados, porque dão maior significância aos dados reais e seguem melhor as condições prevalecentes no mercado. Nota: Existem também outros tipos de médias móveis utilizados na análise técnica, é claro. Eles não são tão famosos e sua construção é geralmente tão complicado que vamos descrevê-los em artigos separados. Por agora, apenas mencionamos alguns dos outros como KAMA. HMA. FRAMA. DEMA. Vidya. T3 etc. Agora nós descreveremos como usar as médias móveis para negociar para fazer alguns lucros. Como usar as médias móveis para negociação As médias móveis são freqüentemente usadas como um indicador de tendência para que ele possa nos dar algumas dicas quando ir Long ou Curto. A idéia principal é bastante simples - quando o preço de fechar está acima de sua média móvel, nós compramos, quando é abaixo de sua média movente, nós vendemos. Nós mudamos nossas posições cada vez que o preço de Close cruza seu MA. Como os cruzamentos de preço / MA podem ser muito freqüentes, podemos seguir apenas a curva de média móvel. Se ele está subindo, nós compramos, porque há uma tendência de alta no mercado. Se a média móvel está diminuindo, nós vendemos, porque há uma tendência de baixa prevalecente. Cópia de direitos reservados Imagem feita por cartas incríveis Há um azul EMA de 10 dias, EMA branco de 21 dias e uma curva violeta para EMA de 42 dias indicado na imagem acima. É importante perceber que quanto mais curto o período de tempo que usamos para o cálculo da Média Móvel, mais próximo a Média Móvel se move para o Gráfico de Preços. Significa que quanto mais frequentes são os cruzamentos Preço / Média e mais sinais de comércio são dados. Como eles vêm muitas vezes, há um monte de sinais falsos que levaria a um comércio de perda (ter um olhar para ele curva azul). Pelo contrário, quanto maior for o período de tempo para o cálculo da média móvel, mais longe será do gráfico de preços e mais tarde entraremos nos comércios. Isso significa que os sinais não são tão freqüentes, mas nossos lucros são mais baixos, também (ter um olhar para a curva violeta). Há também uma outra maneira como usar as médias móveis. Trader não tem que seguir os cruzamentos de preço / MA. Ele pode seguir 2 cruzamentos em Moving Average. Também (dê uma olhada nos cruzamentos de curvas White e Blue. Eles nos dariam sinais muito agradáveis e lucrativos). Um dos EMA é mais curto, o outro mais longo - e. EMA3 e EMA21. Em outras palavras, se optar por seguir dois cruzamentos EMA, não há tantos sinais e não temos que mudar nossas posições com tanta freqüência. O preço próximo pode ser abaixo de seu MA já, mas a média movente mais curta está ainda acima da média movente mais longa assim que mantem-nos no comércio. 2 Os cruzamentos em média móveis não seguem cada oscilação pequeno do preço, assim que podem ser consideravelmente robustos. É uma vantagem, especialmente no caso de a tendência permanece mais tempo e não muda muito frequentemente. Assim, podemos obter sinais menos falsos sobre inversões de tendência. Significa também que, se a tendência realmente muda, recebemos o sinal um pouco mais tarde. As médias moventes são consideravelmente úteis durante mercados bem de tendência. Eles nos mantêm no comércio e não permitem sair mais cedo do que a tendência realmente muda. Também é verdade que a negociação com médias móveis requer bastante grande quantidade de dinheiro. O Drawdown pode ser bastante alto, por isso precisamos de alguns fundos de backup. É porque as médias móveis produzem muitos sinais durante o mercado intermitente - isto é quando o mercado move-se lateralmente. Se não houver qualquer tendência predominante, os cruzamentos de média móvel são bastante freqüentes e há um monte de negociações de perda feita. Se você está interessado em um estudo mais aprofundado deste indicador técnico e preferir soluções prontas para servir, esta seção pode ser do seu interesse. Lá você pode encontrar todos os indicadores disponíveis no arquivo de Excel para download. Weighted médias móveis: o básico Ao longo dos anos, os técnicos encontraram dois problemas com a média móvel simples. O primeiro problema reside no período de tempo da média móvel (MA). A maioria dos analistas técnicos acreditam que a ação preço. O preço de abertura ou de fechamento das ações, não é suficiente para depender para predizer adequadamente sinais de compra ou venda da ação de crossover MAs. Para resolver este problema, os analistas agora atribuem mais peso aos dados de preços mais recentes usando a média móvel exponencialmente suavizada (EMA). Exemplo: Por exemplo, usando um MA de 10 dias, um analista levaria o preço de fechamento do 10º dia e multiplicaria esse número por 10, o nono dia por nove, o oitavo Dia por oito e assim por diante para o primeiro do MA. Uma vez determinado o total, o analista dividiria o número pela adição dos multiplicadores. Se você adicionar os multiplicadores do exemplo de MA de 10 dias, o número é 55. Esse indicador é conhecido como a média móvel ponderada linearmente. (Para a leitura relacionada, verifique para fora as médias moventes simples fazem tendências estar para fora.) Muitos técnicos são crentes firmes na média movente exponencial suavizada (EMA). Este indicador tem sido explicado de tantas maneiras diferentes que confunde estudantes e investidores. Talvez a melhor explicação venha de John J. Murphys Análise Técnica dos Mercados Financeiros (publicado pelo New York Institute of Finance, 1999): A média móvel exponencialmente suavizada aborda ambos os problemas associados à média móvel simples. Primeiro, a média exponencialmente suavizada atribui um maior peso aos dados mais recentes. Portanto, é uma média móvel ponderada. Mas, embora atribua menor importância aos dados de preços passados, inclui no seu cálculo todos os dados na vida útil do instrumento. Além disso, o usuário é capaz de ajustar a ponderação para dar maior ou menor peso ao preço dos dias mais recentes, que é adicionado a uma porcentagem do valor dias anteriores. A soma de ambos os valores percentuais adiciona até 100. Por exemplo, o preço dos últimos dias poderia ser atribuído um peso de 10 (0,10), que é adicionado ao peso dias anteriores de 90 (0,90). Isto dá o último dia 10 da ponderação total. Isso seria o equivalente a uma média de 20 dias, dando ao preço dos últimos dias um valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Média Movimentada Exponencialmente Alisada O gráfico acima mostra o índice Nasdaq Composite da primeira semana de agosto de 2000 a 1º de junho de 2001. Como você pode ver claramente, a EMA, que neste caso está usando os dados de fechamento de preços em um Período de nove dias, tem sinais de venda definitiva no dia 8 de setembro (marcado por uma seta preta para baixo). Este foi o dia em que o índice quebrou abaixo do nível de 4.000. A segunda seta preta mostra outra perna para baixo que os técnicos estavam realmente esperando. O Nasdaq não conseguiu gerar volume suficiente e juros dos investidores de varejo para quebrar a marca de 3.000. Em seguida, mergulhou novamente para baixo para fora em 1619.58 em 4 de abril. A tendência de alta de 12 de abril é marcado por uma seta. Aqui o índice fechou em 1.961,46, e os técnicos começaram a ver os gestores de fundos institucionais começando a pegar alguns negócios como Cisco, Microsoft e algumas das questões relacionadas à energia. Análise Técnica: Médias Móveis A maioria dos padrões de gráficos mostram uma grande variação no movimento de preços. (Leia nossos artigos relacionados: Envelopes Móveis em Movimento: Refinando uma Ferramenta de Negociação Popular e Saldo Médio em Movimento). Isso pode tornar difícil para os comerciantes ter uma idéia de uma tendência global de segurança. Um método simples comerciantes usar para combater isso é aplicar médias móveis. Uma média móvel é o preço médio de um título em um determinado período de tempo. Ao traçar o preço médio dos títulos, o movimento dos preços é suavizado. Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são mais capazes de identificar a verdadeira tendência e aumentar a probabilidade de que ele vai trabalhar em seu favor. (Para saber mais, leia o tutorial de Médias Móveis.) Tipos de Médias Móveis Existem vários tipos diferentes de médias móveis que variam no modo como são calculadas, mas como cada média é interpretada permanece a mesma. Os cálculos diferem apenas em relação à ponderação que eles colocam nos dados de preço, passando de uma ponderação igual de cada ponto de preço para mais peso sendo colocado em dados recentes. Os três tipos mais comuns de médias móveis são simples. Linear e exponencial. Média Móvel Simples (SMA) Este é o método mais comum usado para calcular a média móvel dos preços. Ele simplesmente leva a soma de todos os últimos preços de fechamento durante o período de tempo e divide o resultado pelo número de preços utilizados no cálculo. Por exemplo, em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são somados e divididos por 10. Como você pode ver na Figura 1, um comerciante é capaz de fazer a média menos responsiva à mudança de preços, aumentando o número Dos períodos utilizados no cálculo. Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de medir a força da tendência de longo prazo e a probabilidade de que ele vai reverter. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto da série de dados tem o mesmo impacto no resultado, independentemente de onde ele ocorre na seqüência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais importantes e, portanto, ele também deve ter uma maior ponderação. Este tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levaram à invenção de outras formas de médias móveis. Média Ponderada Linear Este indicador de média móvel é o menos comum entre os três e é usado para resolver o problema da ponderação igual. A média móvel ponderada linear é calculada pela soma de todos os preços de fechamento ao longo de um determinado período de tempo e multiplicando-os pela posição do ponto de dados e, em seguida, dividindo pela soma do número de períodos. Por exemplo, em uma média linear ponderada de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, ontem por quatro e assim por diante até que o primeiro dia na faixa de período seja atingido. Esses números são então somados e divididos pela soma dos multiplicadores. Média Móvel Exponencial (EMA) Este cálculo de média móvel utiliza um factor de suavização para colocar um peso mais elevado em pontos de dados recentes e é considerado muito mais eficiente do que a média linear ponderada. Ter uma compreensão do cálculo não é geralmente exigido para a maioria dos comerciantes porque a maioria dos pacotes gráficos fazer o cálculo para você. A coisa mais importante a lembrar sobre a média móvel exponencial é que ele é mais responsivo a novas informações relativas à média móvel simples. Esta responsividade é um dos principais fatores de por que esta é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos. Como você pode ver na Figura 2, um EMA de 15 períodos aumenta e cai mais rapidamente do que um SMA de 15 períodos. Esta pequena diferença não parece muito, mas é um fator importante para estar ciente, pois pode afetar retornos. Principais Usos das Médias Móveis As médias móveis são usadas para identificar tendências atuais e reversões de tendências, bem como para estabelecer níveis de suporte e resistência. As médias móveis podem ser usadas para identificar rapidamente se uma segurança está se movimentando em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa, dependendo da direção da média móvel. Como você pode ver na Figura 3, quando uma média móvel está indo para cima eo preço está acima dela, a segurança está em uma tendência de alta. Por outro lado, uma média móvel em declive com o preço abaixo pode ser usada para sinalizar uma tendência de baixa. Outro método de determinar momentum é olhar para a ordem de um par de médias móveis. Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência é alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendência. Movendo inversões de tendência média são formados de duas maneiras principais: quando o preço se move através de uma média móvel e quando se move através de cruzamentos de média móvel. O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma média móvel importante. Por exemplo, quando o preço de um título que estava em uma tendência de alta cai abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode estar se reverter. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel atravessa outra. Por exemplo, como você pode ver na Figura 5, se a média móvel de 15 dias cruza acima da média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos utilizados no cálculo forem relativamente curtos, por exemplo, 15 e 35, isso pode indicar uma reversão da tendência de curto prazo. Por outro lado, quando duas médias com intervalos de tempo relativamente longos se cruzam (50 e 200, por exemplo), isso é usado para sugerir uma mudança de tendência em longo prazo. Outra maneira importante de se usar médias móveis é identificar os níveis de suporte e resistência. Não é raro ver um estoque que tem sido queda parar o seu declínio e sentido inverso, uma vez que atinge o apoio de uma grande média móvel. Um movimento através de uma grande média móvel é muitas vezes usado como um sinal por comerciantes técnicos que a tendência é inverter. Por exemplo, se o preço rompe a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está se revertindo. As médias móveis são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência em uma segurança. Eles fornecem suporte útil e pontos de resistência e são muito fáceis de usar. Os intervalos de tempo mais comuns que são usados ao criar médias móveis são 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias. Calcula-se que a média de 200 dias seja uma boa medida de um ano comercial, uma média de 100 dias de meio ano, uma média de 50 dias de um quarto de ano, uma média de 20 dias de um mês e 10 Dia média de duas semanas. As médias móveis ajudam os comerciantes técnicos a suavizar parte do ruído que é encontrado nos movimentos de preços do dia-a-dia, dando aos comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços. Até agora temos focado no movimento de preços, através de gráficos e médias. Na próxima seção, olhe bem algumas outras técnicas usadas para confirmar movimento de preços e padrões. Análise Técnica: Indicadores E Osciladores Aprenda a investir subscrevendo o Boletim de Boas-Vindas do Boletim Mensal Ponderado sobre: Média móvel ponderada Abut na análise técnica. Como usar médias móveis em índices e gráficos conservados em estoque e no general sobre a análise das médias. Descrição As médias móveis são consideradas como um dos indicadores básicos e mais importantes na análise técnica. Eles são analisados sozinhos, bem como utilizados como componentes em muitos outros estudos técnicos. Dois dos tipos mais importantes de média móvel são a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). Estas médias são utilizadas para mostrar a média dos preços durante um certo número de períodos de tempo anteriores (barras de preços anteriores) e para suavizar a volatilidade dos preços a curto prazo. Análise Técnica O problema comum com as médias móveis é o desfasamento entre os movimentos de preços ea tendência da média móvel. Quanto mais longo o período de barra é que você selecionar, o mais suave é a média móvel e melhor é a filtragem de picos de preços voláteis. No entanto, quanto maior for a configuração do período de barra, maior será o atraso e mais tarde os sinais serão gerados. Diferentes métodos foram criados para reduzir o atraso, mantendo o alisamento no nível desejável. Um dos métodos para reduzir o atraso é usar uma média móvel ponderada que usa um coeficiente ponderado para cada período de preço (barra de preço) que é usado no cálculo. As Médias Móveis ponderadas são utilizadas da mesma forma que as SMA e EMA. Se o preço sobe acima do WMA, a tendência do preço é considerada para ser bullish e quando o preço cai abaixo do WMA, a tendência do preço é considerada ser bearish. De forma semelhante, dois WMAs com configurações de período de barra diferentes poderiam ser usados para definir uma tendência, bem como gerar sinais. Como regra geral, as médias móveis de preço são usadas para confirmar tendências, resistência e níveis de suporte como um dos componentes de diferentes sistemas de negociação. Recomenda-se que as médias móveis de preço sejam usadas em conjunto com outros indicadores técnicos. Usando médias móveis como parte de um sistema de comércio para confirmar outros indicadores podem melhorar muito este sistema de comércio. Fórmula e Cálculos Uma Média Móvel Pesada (WMA) enfatiza a importância do preço mais recente e é calculada pela seguinte fórmula: WMA (N) a Média Móvel Ponderada sobre N barras de preços. N o ajuste do período de barras (número de barras utilizadas no cálculo) P0 o preço da última barra P1 o preço da barra anterior PN o preço da última barra na seqüência (1 2 3.N) pode ser calculado usando o seguinte Fórmula mais simples: (1 2 3. N) N (N1) / 2 Copyright 2004 - 2016 Destaque Grupo de Investimentos. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que algum de nosso conteúdo é publicado em outro site, nossa primeira ação será relatar este site para o Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacidade 169 1997-2013 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1
No comments:
Post a Comment