Um contrato de futuros é um contrato a termo, que é negociado em uma Bolsa. A NSE iniciou a negociação de futuros de índices em 12 de junho de 2000. Os contratos futuros de índice baseiam-se no popular índice de mercado CNX Nifty. (Critérios de selecção dos índices) A NSE define as características do contrato de futuros, tais como o índice subjacente, o lote de mercado ea data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até a data de vencimento. O descritor de segurança para os contratos de futuros CNX Nifty é: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. FUTIDX Subjacente. NIFTY Data de expiração. Data de expiração do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, Futuros no Índice. O símbolo subjacente denota o índice subjacente que é CNX Nifty A data de validade identifica a data de expiração do contrato O índice subjacente é CNX NIFTY. Os contratos de futuros NIFTY têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o mês seguinte (dois) eo mês mais distante (três). Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após a expiração do contrato de mês próximo. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Dessa forma, em qualquer ponto do tempo, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um próximo mês, um mês médio e um mês de duração, respectivamente CNX Nifty futuros contratos expiram na última quinta-feira do mês de expiração. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia de negociação anterior. O valor dos contratos de futuros na Nifty não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho de lote permitido para contratos de futuros e opções de contratos de opções será o mesmo para um determinado subjacente ou tamanho de lote tal como pode ser estipulado pela Bolsa de tempos em tempos. A etapa de preço em relação aos contratos de futuros CNX Nifty é Re.0.05. Preço base de CNX Nifty contratos de futuros no primeiro dia de negociação seria preço teórico futuros. O preço base dos contratos em dias de negociação subsequentes seria o preço diário de liquidação dos contratos de futuros. Não existem intervalos de preço mínimo / máximo de dia aplicáveis aos contratos de futuros CNX Nifty. No entanto, a fim de evitar a entrada de ordem errada por membros de comércio, intervalos de funcionamento são mantidos em / - 10. No que diz respeito às encomendas resultantes do congelamento dos preços, os membros teriam de confirmar à Bolsa que não houve erro inadvertido na entrada da encomenda e que a encomenda é autêntica. Em tal confirmação a troca pode aprovar tal ordem. O limite de congelamento de quantidade aplicável será baseado no nível do índice subjacente de acordo com a tabela a seguir: Tipo de ordem / Cadastro / Atributo de ordem Ordem de lote regular Ordem de perda de ordem Imediato ou cancelar Ordem de propagação Uma opção dá a uma pessoa o direito, Obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual paga uma taxa (prêmio) eo vendedor aceita uma obrigação pela qual recebe uma taxa. O prêmio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção é dito ser longo na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é dito ser curto na opção. A NSE introduziu a negociação de opções de índices em 4 de junho de 2001. Os contratos de opções são de estilo europeu e liquidados em dinheiro e baseiam-se no popular índice de mercado CNX Nifty. (Critérios de seleção para índices) O descritor de segurança para os contratos de opções da CNX Nifty é: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. OPTIDX Subjacente. NIFTY Data de expiração. Data de expiração do contrato Opção Tipo. CE / PE Preço de exercício: Preço de exercício do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, as opções no índice. O símbolo subjacente denota o índice subjacente, que é CNX Nifty A data de validade identifica a data de expiração do contrato O tipo de opção identifica se é uma opção de compra ou de venda. CE - Chamada Europeu, PE - Put European. O índice subjacente é CNX NIFTY. Os contratos de opções da CNX Nifty têm 3 contratos mensais consecutivos, além de 3 meses trimestrais do ciclo março / junho / setembro / dezembro e 5 meses semestrais seguintes do ciclo junho / dezembro estarão disponíveis, de modo que em qualquer ponto no tempo haveria Ser contratos de opções com pelo menos três anos de posse disponíveis. No termo do contrato de mês próximo, novos contratos (contratos mensais / trimestrais / semestrais, conforme aplicável) são introduzidos a novos preços de exercício para opções de compra e de venda, no dia de negociação após o termo do contrato de mês próximo. Os contratos de opções da CNX Nifty expiram na última quinta-feira do mês de expiração. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia de negociação anterior. Intervalos de preços de greve 1. O esquema de greve para todas as opções de índice de vencimento próximo (meses próximos, médios e longos) é: O valor dos contratos de opções na Nifty não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho de lote permitido para contratos de futuros e opções de contratos de opções será o mesmo para um determinado subjacente ou tamanho de lote tal como pode ser estipulado pela Bolsa de tempos em tempos. A etapa de preço em relação aos contratos de opções da CNX Nifty é Re.0.05. Preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções chegou com base no modelo Black-Scholes de cálculo dos prêmios de opções. O preço das opções para um Call, calculado de acordo com a seguinte fórmula de Black Scholes: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) eo preço de um Put é. (D / 2) - SN (-d 1) em que: d 1 ln (S / X) (r 2/2) t / sqrt Preço de uma opção de compra Preço de uma opção de venda S preço do activo subjacente X Preço de exercício da opção r taxa de juro t tempo até à volatilidade de vencimento (t / t) Do subjacente N representa uma distribuição normal padrão com média 0 e desvio padrão 1 ln representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904). Taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada. O preço base dos contratos em dias de negociação subseqüentes, será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento será calculado da seguinte forma: Se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, então o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato. Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação será o preço teórico do contrato de opções chegou com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prêmios de opções. O limite de congelamento de quantidade aplicável basear - se - á no nível do índice subjacente, de acordo com o seguinte quadro:. WD Gann e seus níveis místicos - algumas novas abordagens Para a maioria dos analistas técnicos e comerciantes financeiros, o nome, William Delbert Gann, é bem conhecido. Gann foi um dos maiores traders nos primeiros vinte séculos, que tem técnicas de análise de negociação extremamente arcano e métodos baseados em matemática antiga e geometria. Contudo, como nunca foi revelado explicitamente, a teoria de Gann é admirada pela maioria, mas agarrada por poucos. Nesta seção, exploraremos formas práticas e eficazes de negociação usando os níveis de Gann, como desenvolver níveis de negociação e segui-lo com exemplos práticos de implementação de um sistema de negociação implementado no Amibroker. W. D. Gann nasceu em uma família irlandesa em Lufkin, Texas, nos Estados Unidos, em 6 de junho de 1878. Seus pais são devotados cristãos com um forte passado metodista. W. D. Gann era ele próprio um cristão devotado. Ele alegou que suas teorias do ciclo de mercado foram descobertas da Bíblia Sagrada. O país de origem de Gann era uma terra de algodão, a influência para a infância do grande comerciante era compreensível. Com Gann era 24 em 1902, fêz seu primeiro comércio no contrato do futuro do algodão e apreciou o lucro da troca. Os 53 anos de negociação a seguir, foi dito que ele tinha ganho EU50 milhões do mercado. A riqueza dessa escala em comparação com o poder de compra em seu tempo era, de fato, muito substancial. Leia mais e o restante deste artigo na Acrotec - Recursos Gann - Todo o parágrafo acima é creditado a esse site. Cuidado: As linhas de Gann são um conjunto de linhas de suporte e resistência e, como qualquer outra linha, NÃO são preditivas. O que significa que quando você comércio com estas linhas, há um risco inerente ao comércio, que é atenuado pela probabilidade de preço movendo-se através ou longe do nível. Assim, qualquer estratégia de negociação com base em níveis de Gann deve ter uma gestão de risco forte ou superposição de stop loss para evitar perder capital Como funciona a teoria de Gann Trading Teoria de Gann usa três indicadores - padrão, preço e tempo para projetar mudanças na tendência e direção do mercado. Estes indicadores exercem a sua influência individualmente com um ou outro ser mais determinado em condições diferentes. The Gann Trading Theory baseia-se no fato de que os padrões de preços geométricos específicos e ângulos têm propriedades especiais que podem ser usados para prever preços futuros. A teoria de Gannrsquos sugere que um ciclo atual pode ser provado existir pelo desempenho passado do mercado e as proporções geométricas do ciclo como um todo. Gann referiu ciclos como sendo 360 graus ou 100 no total, e dividiu estes ciclos em terços e quartos. Por exemplo. 25 (90), 33,3 (120), 50 (180), 66,6 (240), 75 (270), 100 (360). Ele considerou 50 (180) e 100 (360) como os pontos mais importantes para assistir. Uma maneira de qualificar um alto como este usando a teoria de Gann é trabalhar para trás a partir deste ponto para ver se há ciclos significativos no lugar identificando pontos de viragem anteriores. Isso, por sua vez, irá validar o atual alta, bem como prever futuras datas para assistir. Gann Square of 9 A Gann Wheel, que a maioria das pessoas provavelmente pensa como a Praça dos Nove, às vezes é chamada de Calculadora de Raiz Quadrada, uma Calculadora de Pivô ou um dispositivo que Quadrados do Círculo. Esta ilustração simples pode explicar como e por que esses termos surgiram. Você provavelmente reconhece que a ilustração é apenas os primeiros anéis de uma roda Gann com o numeral 1 no centro. No quadrado de nove linguagem dizemos coisas como 19 é 90 graus de 15. Isso só faz sentido se você pode visualizar que esta tabela retangular de números é encerrado em um círculo (ou série de círculos) de 360 graus. Neste caso, o número 19 é 1/4 do contorno do círculo a partir do número 15 ou 90 graus na circunferência a partir de 15. O número 34 está diretamente acima do número 15 e posiciona uma circunferência ou um anel fora do círculo que contém O número 15. No mesmo sentido que podemos dizer que 19 é 90 graus de 15, podemos dizer que 34 é 360 graus a partir de 15, ou uma rotação completa do círculo de 15. Isso explica de onde quadratura do círculo vem. Uma expressão mais exata seria que estavam circulando o quadrado, mas que nunca fez pegar. Leia mais sobre isto em - Trading Fives de onde este parágrafo é reconhecido e totalmente creditado. Mais links serão adicionados aqui. 12.1 Gann Calculator - Uma nova maneira de olhar para a calculadora Tudo o que você quer saber sobre o Gann Calculator está incluído no artigo de Saurabh Gandhi em seu site Pivot Trading. E anexado abaixo para sua referência. Crédito total para ele por compilar esta referência. Também anexado é o Gann Calculator. Veja a Calculadora Gann alternativa que eu desenvolvi. Ele mostra os quadrantes de Gann e os níveis de Gann como um acúmulo seqüencial. A coisa boa é que você pode apenas imprimir qualquer segmento de níveis, aqueles abaixo são para o Nifty e levá-los ao redor, se você gosta de sua conveniência de negociação. Veja a segunda amostra abaixo. 13-11-2011 Também incluído agora uma apresentação alternativa de Gann e Murrey nível calculadora - Enthios versão. 12.2 Níveis Gann - Usá-los de forma diferente A calculadora Gann lhe dará os níveis que você vê à direita e que também são traçados como linhas neste gráfico de preços. Vamos dizer às 13:00, você socou em 5225 na calculadora Gann. O que ele vai dar é uma compra acima de 5238 com um alvo logo abaixo da próxima linha Gann que é 5256. Isso é aproximadamente 18 pts de distância. O próximo alvo é logo abaixo da seguinte linha Gann 5256 e similarmente os níveis mais altos. Em vez de usar a calculadora cegamente, você não consideraria negociar com a tendência até que uma inversão ocorra. Talvez use uma menor linha de Gann como uma perda de stop eo próximo nível mais alto como o próximo alvo Então você quer traçar esses níveis e jogar fora a calculadora Gann Vá em frente e use o AFL anexado abaixo. A menos que indicado, todas as AFLs aqui são trabalhos originais. O AFL anexado permite uma plotagem extremamente flexível dos níveis de Gann. Você pode traçar apenas os níveis principais (0/360 por exemplo) ou todos os níveis como mostrado acima. Para evitar a desordem, você pode suprimir a cópia às 15:30 de modo que a mudança da data não cause os gráficos desordenar acima. Existe também um detector de proximidade, isto é, quando o preço está próximo de um nível Gann. Tudo isso pode ser configurado na janela de parâmetros. Atualização de 12-11-2011: Com base nas opções de plotagem Gann Level que você escolher, agora mostra os níveis Gann superiores e inferiores mais próximos que podem ser usados como alvos comerciais. Também mostra dias altos e baixos. 12.3 O Gann Fan O conceito Gann Fan ou Gann Angles baseia-se no equilíbrio ideal entre tempo e preço quando os preços se movem idêntica - mente ao tempo, o que ocorre quando o ângulo de Gann está em 45 graus. No total, existem nove diferentes ângulos Gann que são importantes para identificar linhas de tendência e ações de mercado. Quando uma dessas linhas de tendência é quebrada, o ângulo seguinte fornecerá suporte ou resistência. De um modo geral, você irá desenhar estas linhas em uma proporção 1: 1 de tempo e preço para obter a proprotion direita dos ângulos e, portanto, os suportes e resistências. No Amibroker, você pode usar a ferramenta Gann Angle, mas você pode estragar a escolha da proporção certa e, portanto, pode estar fora em suas projeções. Abaixo está uma AFL que projeta ângulos de Gann em gráficos de minutos. Uma versão adequada para outros períodos será desenvolvida a pedido. A AFL permite que você projete de altos ou baixos ou ambos. A última função tem uma limitação de que ele usa as funções Amibroker Peak / Trough que detectam picos e rugosidades somente após a passagem de 4-5 bares da ocorrência. As projeções High e Low não têm essa limitação. Para fins de negociação, você também pode ver onde o preço está fechando em cada barra. Para esta finalidade, os ângulos são numerados de 1-6 começando de 0 sendo a horizontal. Se você tiver alguma sugestão, por favor escreva para mim em abnash1978yahoo. co. uk Gann plotter atualizado para permitir que ele seja usado para todos os tipos de scrips. Pode haver exceções, uma vez que não é testado em todas as faixas de valor. SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE ARJ PARA FUTUROS NIFTY v1.2 EU OBTIVE ESTA FOLHA XL PARA ALGUM FORUM PRIMEIRO MEUS AGRADECIMENTOS CORAÇÃO MR. HEALTHRAJ SIR. HE É CRIAR ESTA XL FOLHA Não é Um método Posicional real porque eu não quero tomar as posições para o dia seguinte. Também não é Intraday porque eu não vou sentar o dia inteiro para a negociação. A declaração acima com a suposição de que os resultados backtested dos últimos dados de dois anos vai funcionar para o futuro também Então chegando às etapas. 1. Fim do dia, Tome o OHLC (Open, High, Low, Close) 2. Calcule o EMA de 25 DAY no HIGH - Nós iremos LONG apenas acima deste Price 3. Calcule o EMA de 25 DAY no LOW - Vamos Cancele somente abaixo deste Preço 4. Calcule o EMA de 15 Dias no OHLC - Usaremos isto para calcular o sinal de COMPRAR / VENDER 5. Calcular o EMA de 25 Dias no OHLC - Usaremos isto para calcular o sinal de COMPRA / VENDA 6. Para confirmar a tendência UP, deve haver HIGHER HIGHs e HIGHER LOWs. Para DOWNTREND deve ser LOWER HIGHs e LOWER LOWs. 7. Usando a regra acima, obteremos um sinal de COMPRAR ou VENDAR para 15DAY EMA e 25 DAY EMA. Se pudermos usar TOD para TODAY e PRE para PREVIOUS Day. Em seguida, obteremos um Sinal de COMPRA se TODHIGH gt PREHIGH e TODOPEN gt PREOPEN e TODLOW gt PRELOW e TODCLOSE gt PRECLOSE 8. Para um sinal de VENDA temos de verificar os LOWER LOWs e LOWER HIGHs. 9. Nós obteremos um sinal para 15DAY EMA e outro para 25DAY EMA. 10. Se ambos são comprar então para amanhã nós iremos LONGO ou se ambos são VENDEM então para amanhã nós iremos LONGO. 11. Se ambos não dão nenhum sinal de COMPRA / VENDA então nenhum comércio para amanhã. 12. Se os sinais forem diferentes então nós iremos com o sinal de EMA de 25DAY porque nós queremos ir com a tendência (assim que nós usamos um valor EMA mais elevado) 13. Se for um LONGO, então nós iremos LONGO acima do preço No Passo 2) 14. Se for um CURTO, então vamos CORTAR abaixo do Preço (Calculado no Passo 3.) 15. Teremos de calcular o Preço Stoploss para que a Razão de Ganho confirme com a Tendência. Por exemplo, se NIFTY é tendência apenas 25 do tempo e 75 do tempo é Rangebound, então vamos ter que encontrar um stoploss para que vamos ganhar as Trades apenas 25 do tempo. O valor da minha ferramenta chega a cerca de 7-10. 16. Uma vez que você abre o comércio em torno de 9:15 AM a 9:30 AM após ter verificado o preço de abertura, a seguir põr um comércio de Stoploss e fechar o terminal negociando. 17. Em torno de 3:15 PM às 3:25 pm, você precisa fechar o comércio se Stoploss não foi atingido. 18. Após as horas de mercado, faça o download do OHLC para hoje e continue os passos para amanhã. Todas as etapas acima e cálculo foram feitos na ferramenta Excel. A única coisa que precisa ser feita é adicionar diariamente uma linha e atualizar o OHLC manualmente e verificar a coluna W para LONG Signals ea coluna AB para sinais SHORT na ferramenta. Eu realmente não usei este sistema. Então, por favor, use-o se você se sentir confiante e que você está convencido. Estou planejando para o comércio de papel por algum tempo antes de realmente usá-lo. Compartilhe a ferramenta e, por favor, não venda essa ferramenta por dinheiro. É suposto distribuído livremente. Eu atualizei o problema v1.1 (Removido o rácio Advance Decline porque o NSEIndia não está atualizando o link mais de 06-Jul-12 e os outros sites fonte não estão funcionando consistentemente). Adicionado os gráficos 5min, 15min, 30min e Daily NIFTY. Os dados do Gráfico são obtidos da entrada de backdoor do Google Finance. Então você pode não querer usar isso para fins comerciais. Veja abaixo o link para V1.2 RAJ MTP Sistema de Negociação para NIFTY e BANKNIFTY Futuros V2.0 FINAL Veja abaixo os links para a Versão 2.0 FINAL. Como de costume eu não testei a versão 2003 (Apenas salvou a versão 2007 como. xls). Negociação feliz. Espero que esta ferramenta é estável e irá ajudá-lo a fazer algum lucro. RAJ MTP Trading System V2.1 Veja abaixo os links para V2.1 As seguintes atualizações / correções feitas 1. Algum gráfico não funciona em 2003 devido a GIF Problema - Fixo 2. Adicionado a data no Gráfico Renko a pedido de alguns membros 3. Usando os Pivots, Adicionado os níveis BUY / SELL no Renko / Flow Charts. As linhas COMPRA ACIMA e VENDA ABAIXO seriam desenhadas nos gráficos. 3A. Os mesmos níveis de COMPRA / VENDA são atualizados na folha principal também. A lógica para calcular a linha BUY ABOVE Trend é a seguinte. 1. Tome os dois últimos Pivot Highs dizer mPH1 e mPH2, mPH2 sendo mais recente. Nas cartas Renko também temos algo chamado o tamanho do bloco REnko que seria em torno de 4 para NIFTY. Se a diferença entre mPH1 e mPH2 for maior que 8 (duas vezes o tamanho do bloco de Renko) então uma linha seria desenhada em mPH2. Caso contrário, seria desenhada uma linha que ligasse mPH1 e MPH2. Lógica semelhante para a linha VENDA ABAIXO, mas usando o Pivô Menor Lows Happy Trading. Se você emite em 2.1 por favor reverter a 2.0 porque eu não tive muito tempo para testar. RAJ MTP Trading System V2.1 Veja abaixo os links para V2.1 As seguintes atualizações / correções feitas 1. Algum gráfico não funciona em 2003 devido a GIF Problema - Fixo 2. Adicionado a data no Gráfico Renko a pedido de alguns membros 3. Usando os Pivots, Adicionado os níveis BUY / SELL no Renko / Flow Charts. As linhas COMPRA ACIMA e VENDA ABAIXO seriam desenhadas nos gráficos. 3A. Os mesmos níveis de COMPRA / VENDA são atualizados na folha principal também. A lógica para calcular a linha BUY ABOVE Trend é a seguinte. 1. Tome os dois últimos Pivot Highs dizer mPH1 e mPH2, mPH2 sendo mais recente. Nas cartas Renko também temos algo chamado o tamanho do bloco REnko que seria em torno de 4 para NIFTY. Se a diferença entre mPH1 e mPH2 for maior que 8 (duas vezes o tamanho do bloco de Renko) então uma linha seria desenhada em mPH2. Caso contrário, seria desenhada uma linha que ligasse mPH1 e MPH2. Lógica semelhante para a linha VENDA ABAIXO, mas usando o Pivô Menor Lows Happy Trading. Se você emite em 2.1 por favor reverter a 2.0 porque eu não tive muito tempo para testar. Thats bom seu um trabalho de equipe nishant senhor e healthraj senhor ambos são bons amigos postarão a imagem com assunto encripted Obrigado Hemant ji para apontar para fora Existe alguma conexão entre eles desejando você e todos os índios um Dia de Independência Feliz Obrigado por Rama Bhai, bem como Raj Bhai Obrigado Raj Bhai para a nova versão atual para a família mudraa. Espero que funcione melhor. 1 a 20 de 66 Login para participar da discussão. Recentemente Discutido Mensagens de Rama Krishna Stock Scanner Categorias Novas Seções Pesquisar Mudraa: Procure seu Stock: Disclaimer: As mensagens e idéias postadas neste site são visualizações de usuários próprios. Mudraa não possui qualquer responsabilidade pelas perdas incured devido às informações fornecidas pelos usuários. Data atrasado 15 a 20 minutos, salvo indicação em contrário.
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