757 Range Charts Forex

Range Trading Forex: A Estratégia JW Ranger Por: Jeremy Wagner, Lead Trading Instrutor, DailyFX EDU No meio da volatilidade do mercado de ações, existem bolsos e lugares onde as moedas estão negociando de lado. Quando os mercados tendem a se mover de lado, Irsquoll olhar para a Estratégia Ranger JW para oportunidades comerciais. É uma estratégia de troca do dia onde os comércios são incorporados e saidos geralmente dentro de 24 horas. A estratégia geralmente produz um comércio a cada 1 ou 2 dias em um gráfico de 15 minutos candlestick. Esta semana temos vários eventos de grandes notícias que poderiam mover o mercado. Esta volatilidade pode produzir grandes intervalos e oportunidades de negociação adicionais na estratégia JW Ranger usando pares cruzados (veja abaixo para AUDNZD). Estratégia Set Up Irsquoll comércio esta estratégia quando o mercado tem uma tendência a se mover de lado. Isso significa que os níveis de suporte e resistência tendem a manter-se e há menos probabilidade de uma chance de uma fuga. Este tipo de mercado geralmente ocorre durante a sessão de negociação asiática (4p ndash 2a ET) ou durante a primeira semana de um novo mês (com vários anúncios de notícias importantes naquela semana). Esta semana, temos o Banco de Reserva da Austrália (RBA), o Banco da Inglaterra (BOE) eo Banco Central Europeu (BCE), todos com um anúncio de taxa de meta. Então, para terminar a semana fora, na sexta-feira é o relatório de Jobs dos EUA. Isso proporciona um potencial para algumas moedas para estagnar durante a semana oferecendo-nos uma oportunidade para o comércio JW Ranger Estratégia. Esta estratégia é negociada tipicamente em uma carta do castiçal de 15 minutos a 1 hora. Esta estratégia usa divergência no Índice de Canal de Mercadoria (CCI) com um ajuste de entrada de 14 para abrir um sinal de entrada. Uma parada é colocada cerca de 20-25 pips de distância eo nível de lucro de tomada é geralmente cerca de 20-25 pips afastado rendendo um risco de 1 para 1 razão de recompensa. Quando o dia de negociação, é difícil encontrar muitos set ups com uma perda stop grande o suficiente para dar ao comércio espaço suficiente para respirar, mas apertado o suficiente para que você não está desistindo de muito risco. Assim, o rácio risco / recompensa 1: 1 não é o rácio ideal, mas para uma estratégia de negociação diária, este é o mais realista possível. Insista em manter o risco para recompensar a relação em 1: 1 ou melhor. (Criado por J. Wagner) Identifique os níveis de suporte em seu gráfico. Eu usei um nível de retracement Fibonacci acima para determinar o suporte. Aguarde até que os preços criem uma baixa mais baixa perto dessa zona de suporte enquanto a CCI está criando uma baixa mais baixa. Isso também é referido como divergência CCI. Insira um comércio de compra quando o CCI ultrapassar -100. Coloque sua parada cerca de 10 pips abaixo do balanço baixo. Defina seu nível de lucro de tomada na mesma distância que sua parada para um 1: 1 risco para recompensar a relação. (Criado por J. Wagner) Identifique os níveis de resistência no gráfico. Acima temos resistência horizontal (linha verde escuro). Aguarde até que os preços criem uma alta mais alta perto dessa zona de resistência, enquanto a CCI está criando uma alta mais baixa. Digite um comércio de venda quando o CCI cruza abaixo de 100. Coloque sua parada cerca de 10 pips acima do swing alta. Defina seu nível de lucro de tomada na mesma distância que sua parada para um 1: 1 risco para recompensar a relação. Selecção de pares de moeda A selecção de pares de moeda é tão importante quanto as regras de compra e venda de strategyrsquos. Seja persistente em encontrar um par que tem se movido em um ritmo snailrsquos fazendo pouco progresso líquido. O primeiro par que eu normalmente olho é o par de par AUDNZD. Você tem 2 economias semelhantes que estão geograficamente localizadas próximas umas das outras. Portanto, eles tendem a ser parceiros comerciais fortes e suas economias se seguirão de perto. Portanto, a taxa de câmbio AUDNZD tende a variar a maior parte do tempo. Então, encontrar um par que tem sido intervalo limite (pode ser outros pares uma vez que esta é uma estratégia de intervalo). --- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instrutor Para entrar em contato com Jeremy, e-mail jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter em JWagnerFXTrader. Forex Intervalos diários médios Sobre intervalos diários médios Intervalos diários médios são importantes para medir a volatilidade no mercado Forex. Se os pares não estão variando muito, o preço é menos provável para atender às suas metas. Quando eu aviso ADRs cair, eu aperto minhas áreas de apoio e resistência, e abaixar meus alvos. Eu posso desistir de trocar um par todos juntos se sua faixa diária média (ADR) cair muito baixo. Por exemplo, se eu notar que AUD / USD teve um ADR de 50 pips para o último mês, eu posso parar de negociar o ADR normal para AUD / USD é de 99 pips, então uma queda para 50 pips torna muito difícil para o comércio Eficazmente. A ação do preço é toda sobre movimentos do preço de troca, aquela é o que minha estratégia de ação do preço é baseada em. Se o preço não se mover, a ação do preço de negociação pode se tornar bastante difícil. É por isso que eu monitorar ADR de perto. Os gráficos abaixo mostram as variações nos intervalos diários médios por ano para EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD e GBP / JPY. EUR / USD faixa diária média Em 2014, EUR / USD caiu para it8217s menor intervalo médio diário em cerca de dez anos isso fez com que a tortura casamento, como volatilidade secou, ​​os comércios secou. Felizmente, as coisas retomaram este ano, e estamos vendo um grande movimento até agora. Infelizmente, nem toda a volatilidade em EUR / USD tem sido boa este ano. Grande parte da volatilidade pode ser atribuída à crise da dívida grega, que está causando movimentos erráticos que são perigosos para o comércio. Gama média diária de GBP / USD As gamas médias diárias de GBP / USD estão próximas das máximas de quatro anos. O impulso na volatilidade tem sido grande para a negociação de ação de preço, especialmente após os últimos anos baixos intervalos. AUD / USD média diária Junto com a maioria dos pares, AUD / USD experimentou um enorme impulso em sua média diária intervalos em 2007. Infelizmente, em 2012 AUD / USD caiu para baixo para it8217s 2007 intervalos, e hasn8217t fez voltar desde então. Este ano está olhando muito bom até agora, com a escala média que senta-se em 99.91. Tradicionalmente, AUD / USD decola em setembro até dezembro se acontecer novamente este ano AUD / USD pode quebrar a barreira ADR 100 pip. GBP / JPY faixa média diária Em 2007 até 2009, GBP / JPY foi o meu par favorito para o comércio. Alguns dias, movimentaria 2.000 pips em questão de horas. Estes dias, GBP / JPY tem abrandado tremendamente. O intervalo diário médio para 2008 era 346 pips, este ano é 178 pips, que é quase uma gota 50. Nenhum outro par eu monitor teve uma mudança tão drástica em sua escala diária média desde 2008. Gráficos de barra de Rocha são gráficos normais Inscrito em Ago 2011 Status: Membro 1.113 Posts Aqui está uma pequena descoberta da mina sobre gráficos de barras de intervalo (RBC). Para aqueles de vocês que não sabem o que um gráfico de barras de intervalo é: investopedia / artigos. Erent-view. asp Nota lateral: Eu sei que muitos de vocês estão usando o MT4. Infelizmente MT4 é incapaz de construir corretamente RBC. RBC deve ser construído tick-by-tick. MT4 usa velas de 1 min e interpola o resultado. RBC são aproximados em MT4. Eu construí meu RBC de carrapato dados históricos (fonte FXCM). O único problema com o RBC é que um bar pode levar horas para aparecer ou um monte deles pode aparecer em nenhum momento. É por isso que eles são talvez mais adequados para sistemas automatizados. Mas isso não é o que eu quero mostrar hoje. Vou mostrar uma comparação entre RBC e gráficos de tempo usual do ponto de vista probabilístico. Tenho certeza que todos vocês ouviram falar sobre a distribuição de gordura dos mercados. Em finanças, a distribuição fat-tailed (FTD) é associada com o risco porque os eventos extremos ocorrem quottoo oftenquot. Em alguns FTD, como a distribuição de Cauchy, a probabilidade de eventos extremos desaparecer tão lentamente a zero que o risco é quase ilimitado. Mercados arent Cauchy mas perto de. Vamos começar por ter um olhar para a distribuição do movimento de mercado de bar perto de fechar bar (retorno). Eu uso E / U H1 como um gráfico de tempo de referência. Eu uso um intervalo de 20 pips em E / U para o RBC. Sobre os dados históricos, para cada barra, vamos contar quantas vezes um determinado movimento (X pips) ocorreu. O resultado é mostrado como um histograma. Uma distribuição gaussiana (normal) é ajustada aos gráficos. O gráfico de tempo (à esquerda) mostra as caudas gordas: é onde o histograma está acima da distribuição normal quando é quase zero nos lados esquerdo e direito. O gráfico de intervalo (à direita) é mais surpreendente com uma distribuição bimodal (duas colisões). Também o gráfico de tempo tem a maior probabilidade de um movimento zero (um doji), enquanto o RBC tem uma probabilidade de zero de não ter movimento para a barra (por construção). O movimento mais provável em um RBC é um movimento de gama completa. Isso é explicado porque os grandes movimentos temporais são divididos em barras de faixa completa. Imagem anexa (clique para ampliar) Nenhuma ganância. Sem medo. Apenas matemática. Inscrito em Ago 2011 Status: Member 1,113 Posts Lembrete rápido sobre médias móveis Este é tópico fora de tópico, mas será usado logo depois. Para calcular uma média móvel simples (SMA), você resume os N preços anteriores e divide por N. Também pode ser realizado multiplicando os N preços anteriores por 1 / N e somar os resultados. Os valores 1 / N são chamados pesos. Você pode alterar os pesos. Por exemplo, você pode multiplicar o último preço por 4/10, o preço anterior por 3/10, o anterior por 2/10 eo quarto preço por 1/10 e, em seguida, somar os valores. Aqui você tem uma Média de Movimento de Peso Linearly (LWMA) de comprimento 4. Note que a soma dos pesos é um. Nos histogramas, vamos dividir a contagem em cada barra pelo número total de barras. Obtemos a probabilidade dos retornos. Agora os histogramas aproximam a função de distribuição de probabilidade (PDF) do movimento do preço sobre uma barra. Qual é a probabilidade de o movimento do preço sobre duas barras Sobre N barras Do histograma pode-se construir um outro histograma que responda a estas perguntas. A operação no histograma é chamada uma convolução discreta. Para torná-lo muito simples, uma convolução discreta é uma média móvel de uma função com outra função usada como os pesos. Para obter a distribuição de um movimento de 2 barras, você executa uma média móvel do histograma usando o próprio histograma como os pesos. Para obter o histograma de impulso de 3 barras, você executa a mesma convolução sobre o resultado. E assim por diante para o impulso N-bar. Você sempre usa o histograma original para os pesos sobre o resultado anterior. Isso é chamado de convolução iterada ou convolução de poder. Observe que os intervalos fazem com que o histograma do gráfico de intervalos ultrapasse as margens do intervalo definido de 20 pips. No entanto, este efeito é muito limitado. A distribuição do RBC é rapidamente zero em qualquer lugar além do intervalo definido. Esta é uma função dita compactamente suportada. O teorema central do limite diz que toda a função suportada compacta bumpy convolveu com uma outra função tal diversas vezes convergirão à distribuição normal. Na imagem abaixo a primeira coluna é uma versão idealizada do histograma RBC e suas 6 circunvoluções iteradas primeiro. A segunda e a terceira colunas são os histogramas reais construídos a partir da medição do momento das barras N dos dados históricos para E / U. A segunda coluna é o impulso RBC 1, 2, 3 e 7 bar. A terceira coluna é a mesma para um gráfico horário. Conforme predito pela teoria após 7 compassos, a distribuição do momento RB torna-se normal. O impulso horário N-bar nunca está nem perto de uma curva de sino. Ele mantém sua forma típica de uma distribuição de energia. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em Ago 2011 Status: Membro 1,113 Posts A tendência Uma vez que estamos investigando dados históricos, podemos usar filtros não-causais. Eles são os filtros que usam dados no futuro. Permite usar uma média móvel de período muito longo. A média móvel não é um SMA. É um filtro de impulso finito que se aproxima de um filtro passa-baixas ideal. Esta é uma boa aproximação da tendência. Os coeficientes estão no arquivo de texto e são plotados abaixo. Imagem anexa (clique para ampliar) Permite ver o que parece em um gráfico H1 (à esquerda) e em um RBC (direita). Ambos os gráficos mostram o mesmo período de tempo (mais ou menos). Imagem anexa (clique para ampliar) Imagem anexa (clique para ampliar) Permite fazer algumas estatísticas. Qual é a distância entre o preço ea tendência da média móvel Como você pode ver no RBC os preços são normalmente distribuídos em torno da tendência. Não é o caso no gráfico de tempo. Como a média móvel é muito suave, podemos usar a primeira diferença finita (MAn - MAn - 1) como a inclinação do MA. Este é o histograma da inclinação. Aqui também, para o RBC, o declive (isto é, a força da tendência) é normalmente distribuído e não é o caso de um gráfico de tempo. Imagem anexa (clique para ampliar) E quanto à aceleração (com que rapidez a tendência muda) Nós nos acostumamos com o resultado, não estamos apegados à variável (volatilidade). Dizem-se heteroscedasticas. O gráfico abaixo é uma variação de 500 amostras em 50000 barras. Em vermelho, você pode ver a variância dos retornos baseados no tempo. Em azul você pode ver a variância de RBC é quase constante. Gráficos de barras são quase homoskedastic. Eles não têm volatilidade clustering. Em um RBC uma banda Bollinger tem uma largura constante. Imagem anexa (clique para ampliar) vamos dizer, há um determinado preço ação comerciante, ações de preço de negociação rentável, você sabe, mais alto, mais baixo, 1,2,3 padrão, você nome dele. Assumindo que este comerciante rentável são rentáveis ​​em ambos os gráficos, este teste de variação pode sugerir que ele provavelmente irá sofrer de DD muito menor na faixa de bar do que o gráfico de vela normal, certo A variância (volatilidade) mercados retorna volatilidade exibir clustering. Sim, mas agora eles também sabem que você sabe Mas nem tudo está perdido, sem dúvida voou sobre a cabeça de 99.7 da elite FF. Estou apenas esperando o primeiro pedido de indicador MT4. Eu não posso codificar em MQL. Conte-me para o arquivo mq4 Por agora eu tenho isso. O canal roxo é a tendência definida por um filtro IIR. Sua defasagem é de 40 bares. É deslocado para trás no tempo. O indicador verde e vermelho é um estimador de onde o canal será quando ele atingir a barra atual (não repintar). Imagem anexa (clique para ampliar) O gráfico de escala (à direita) é mais surpreendente com uma distribuição bimodal (duas colisões). Também o gráfico de tempo tem a maior probabilidade de um movimento zero (um doji), enquanto o RBC tem uma probabilidade de zero de não ter movimento para a barra (por construção). O movimento mais provável em um RBC é um movimento de gama completa. Isso é explicado porque os grandes movimentos temporais são divididos em barras de faixa completa. PipMeUp, sua matemática é muito melhor do que a minha e você meio que perdeu-me neste segmento, mas não é o tipo acima de óbvio Afinal, Range Bar Gráficos não se preocupam com o ruído assim todos nós interessados ​​em são onde o preço pode ser depois n - pips move Assim, digamos que temos um gráfico de barras de 3-pip range, assumindo que o preço de uma barra abre em 0, e move um pip up / down de cada vez (menor unidade é um pip inteiro). Isso significa que há apenas uma lista finita de possibilidades para onde o preço poderia estar no fim do bar. Você poderia desenhá-lo em uma árvore agradável para ver todas as possibilidades. Em última análise, o preço pode acabar em 3, 2, 1, -1, -2, -3. Zero não é possível. Portanto, alguém muito mais inclinado para a matemática do que eu provavelmente poderia calcular a probabilidade de cada um usar alguma fórmula que eu não tenha conhecimento. Eu simplesmente escrevi um gerador para gerar todas as possibilidades e eu vim com algo como. Tenho certeza que você poderia usar essas probabilidades em várias iterações para calcular onde o preço será n-múltiplos a partir de agora. Tudo o que fizemos é agrupar as probabilidades ao iterar as probabilidades 50/50 do preço subir ou descer 1 pip. No Neste screenshot o alcance das barras H1 é mais ou menos 10-15 pips. Mas um único bar pode ser 6 vezes maior. Isto pode ser visto como uma distorção do impacto da gama. Eu odeio esse tipo de bar, especialmente quando estou longo. Sei que o preço rotina voltar (apenas dumb dinheiro compra que não o suficiente para empurrar o preço). A distribuição gorda atada das cartas de tempo diz-me que eu começ estas bastante frequentemente. Imagem anexa (clique para ampliar) Nesta captura de tela a faixa das barras H1 é mais ou menos 10-15 pips. Mas um único bar pode ser 6 vezes maior. Isto pode ser visto como uma distorção do impacto da gama. Eu odeio esse tipo de bar, especialmente quando estou longo. Sei que o preço rotina voltar (apenas dumb dinheiro compra que não o suficiente para empurrar o preço). A distribuição gorda atada das cartas de tempo diz-me que eu começ estas bastante frequentemente. Multiplicidade (6x) de seu pedaço arbitrariamente dimensionado de movimento de preço pode ser facilmente determinado a partir de um gráfico baseado em tempo. A divisão visual é perdida, mas isso é meramente uma preferência visual. Não há distorção de impacto de alcance. Multiplicidade (6x) de seu pedaço arbitrariamente dimensionado de movimento de preço pode ser facilmente determinado a partir de um gráfico baseado em tempo. A divisão visual é perdida, mas isso é meramente uma preferência visual. Não há distorção de impacto de alcance. O tamanho do mandril é talvez arbitrário, mas a vela no meio da captura de tela é objetivamente muito maior do que todos os outros. Visual divisão é distorção perdida do impacto do intervalo gt talvez apenas uma questão de redacção. No entanto, concordo que a filtragem do tempo remove informações valiosas. Como reintroduzir o tempo Uma idéia é escolher o intervalo com base na volatilidade de tempo variável baseada no ativo. Qual é a melhor faixa para E / U Im certeza não é o mesmo que para E / G ou G / J. Nenhuma ganância. Sem medo. Apenas matemática.